想做量化投资组合优化？这个 Python 库把华尔街级别的工具开源了

Riskfolio-Lib，一个专业的投资组合优化和量化资产配置库。覆盖的东西非常硬核：有效前沿、风险平价、CVaR 优化、最大回撤模型、主成分回归、久期匹配、Sharpe 比率优化……基本上量化投资里能用到的组合优化方法它都实现了。

底层基于 CVXPY 做凸优化求解，不是那种玩具级别的回测框架，而是真正用于资产配置决策的工具。适合量化研究员、资管从业者、或者想系统学习现代投资组合理论的人。

3800+ stars，600+ forks，说明在量化圈有真实用户基础。

🔗https://github.com/dcajasn/Riskfolio-Lib