我策略库存了40多个，真正在跑的只有3个

不是不够用，是因为大部分策略过不了我自己的筛选标准

四个关卡，大多数策略倒在前两关：

① 样本外测试
数据切成7:3，前70%开发，后30%封存不动。开发完直接跑样本外，表现大幅下滑的，直接淘汰，不管样本内多漂亮

② 压力测试
手续费翻倍、滑点放大、模拟极端行情。还能盈利吗？大量策略在这一关倒下

③ 失效条件
这个策略在什么条件下会失效？我必须能说清楚。说不清楚的，不跑。不知道失效条件，就等于不知道什么时候该关掉它

④ 相关性检查
新策略和现有策略的收益相关性如果太高，等于白加一个策略，风险集中但多样化没实现

筛完这四关，还活着的策略，我才会用真实资金去跑。不追求策略数量，追求每一个策略上线时我对它的理解是完整的

你选策略的标准是什么？

#量化交易 #策略研发 #系统交易 #风险管理 #CryptoTrading $BTC

BTCUSDT

دائم

64,480.8

+1.28%