Protéger un Portefeuille Crypto avec la Stratégie Delta Neutral

La stratégie delta neutral protège un portefeuille contre la volatilité des prix en neutralisant l'exposition directionnelle (hausse/baisse). Elle équilibre une position "long" (achat spot ou holding) avec une position "short" équivalente (via perpétuels ou options), de sorte que les gains/pertes s'annulent. Cela permet de capturer des yields passifs (ex: funding rates, intérêts) sans risque prix majeur.

Avantages : Stabilité, farming de points/airdrops via volume trading.
Risques : Liquidation (si leverage >1x), funding négatif, fees. Utilisez low leverage (1-2x) et monitorez.

Exemple Concret

Votre portefeuille : 100 tokens (ex: $TOKEN) à 1 USDC/token → Valeur totale : 100 USDC.
Plateforme : Utilisez un perp DEX comme #Aster (low fees).

Étapes :

Position Long : Déjà détenue (hold vos 100 $TOKEN spot). Si yield-bearing (ex: stake pour 4% APY), bonus.

Position Short : Ouvrez un short perpétuel pour 100 $TOKEN (équivalent 100 USDC) à 1x leverage. Utilisez USDC comme collateral.

Si prix monte à 1.1 USDC : Gain spot +10 USDC, perte short -10 USDC → Net 0.
Si prix descend à 0.9 USDC : Perte spot -10 USDC, gain short +10 USDC → Net 0.

Yield Additionnel : Si funding rate positif pour short (ex: 5% annuel), gagnez ~0.41 USDC/mois sans risque prix.
Rééquilibrage : Ajustez tous les 1-3 jours si delta dévie (>0.1) via dashboard (ex: DeBank).
Sortie : Fermez le short quand prêt ; retirez spot.

Total : Votre portefeuille reste protégé à ~100 USDC, plus yields (ex: 5-10% APY net). Commencez petit, DYOR ! 🚀