Smart Arbitrage

Smart Arbitrage ist ein innovatives Tool, mit dem Trader von Arbitrage-Strategien zwischen Perpetual-Futures-Kontrakten und den entsprechenden Spot-Basiswerten profitieren können. Dabei wird eine Futures-Position mit einer Spot-Position abgesichert (Hedging), um die Finanzierungsgebühr zu vereinnahmen.

Finanzierungsgebühren = Positionsgröße x Finanzierungsrate

Die Finanzierungsrate bestimmt die Finanzierungsgebühr und schwankt für jedes Assets unabhängig voneinander. Hier kannst du eine Übersicht der Finanzierungsrate für jedes Symbol auf Binance Futures einsehen. Für weitere Informationen über die Finanzierungsgebühren findest du im entsprechenden Blog: Was sind Finanzierungsgebühren auf Binance Futures?

Bei der Arbitrage-Strategie wird an einem Markt (z. B. Spot) eine Long-Position und an einem anderen Markt (z. B. Futures) eine Short-Position eröffnet, um die Finanzierungsgebühr zu vereinnahmen. Die Finanzierungsraten-Arbitrage-Strategie ist delta-neutral, d. h. durch Halten entgegengesetzter Positionen an den Futures- und Spot-Märkten wird eine Absicherung gegen Kursrisiken angestrebt. Dabei sollen die Gewinne der Long-Position unabhängig von der Kursentwicklung durch die Verluste der Short-Position (oder umgekehrt) ausgeglichen und Finanzierungsgebühren vereinnahmt werden. Das Ziel der Strategie besteht also in der Generierung von Erträgen bei gleichzeitiger Minimierung der Volatilitätsrisiken.

Um die Details deines Portfolios zu verfolgen, klicke auf [Mein Portfolio] auf der Smart Arbitrage-Startseite oder auf [Earn Wallet – Smart Arbitrage]. Dort findest du Informationen zu Positionsgröße, Gesamtkosten, Marktwert und Benachrichtigungen über Finanzierungsgebühren.

• Positionsgröße:

  Nominalwerte der Spot- und Futures-Positionen
• Gesamtkosten:

  Gesammelte Gesamtbeträge aller Finanzierungsgebühren während der Laufzeit der Strategie
• Marktwert:

  Gesamtguthaben aller Vermögenswerte, die der Strategie zugewiesen sind (basierend auf dem letzten Preis) + unrealisierten GuV aus Futures-Positionen
• Finanzierungsraten-Alarm:

  Zeigt an, dass die kumulierte 3-Tage-Finanzierungsrate oder die nächste Finanzierungsraten eine entgegengesetzte Kauf-/Verkaufsrichtung zu deiner laufenden Strategie hat. Überlege, die Strategie manuell zu beenden, wenn dieser Alarm ausgelöst wird.

Verwaltung deines Portfolios

Smart Arbitrage bildet eine strategische Kombination aus Futures und Spots. Es umfasst den Futures-Handel, der den entsprechenden Handelsregeln entsprechen muss. Weitere Informationen findest du in den FAQ.