Das Black-Scholes-Modell ist ein mathematisches Modell zur Preisgestaltung von Optionsderivaten. Der Optionspreis wird durch den aktuellen Geldkurs (S), den Ausübungspreis (K), die Verfallszeit (T), die Marktvolatilität (𝛔) und das Risiko bestimmt. frei Der Einfluss des Zinssatzes (r), basierend auf den oben genannten Variablen, wird der Optionspreis in inneren Wert (endogener Wert) und äußeren Wert (exogener Wert) unterteilt...#ETH #crypto2023 #whycrypto