Auf der Suche nach Alpha bei BTC (+750% Alpha vs Halten), roast mich :) (NFA | Quant-Strategie-Rücktest auf CorrAI)
GM, Mädchen und Jungs
Ich habe eine langfristige, alpha-generierende Strategie erforscht, die Triple Exponential Moving Average (TEMA) und Zeitreihenvorhersage (TSF) mit 6 Jahren BTC-Daten vergleicht. Bisher hat es eine Überrendite von +750% gegenüber einfachem BTC-Halten gezeigt.
Haftungsausschluss: Dieser Beitrag ist keine Finanzberatung. Er wird ausschließlich für akademische Diskussionen und quantitative Forschungszwecke geteilt.
Indikatoren:
TSF (Zeitreihenvorhersage)
Eine bewegte lineare Regression mit einer kleinsten Quadrate-Anpassung pro Balken.
Ähnlich in der Sanftheit wie gleitende Durchschnitte, beinhaltet jedoch den Trend.