#ArbitrageTradingStrategy

Arbitrage nutzt Preisdifferenzen derselben Anlageklasse über verschiedene Märkte aus, indem sie niedrig kauft und gleichzeitig hoch verkauft, um risikofreien Gewinn zu erzielen. Häufige Arten sind:

- **Raumliche Arbitrage**: Preisdifferenzen zwischen Börsen (z. B. Bitcoin auf Binance im Vergleich zu Coinbase).

- **Statistische Arbitrage**: Verwendung von Algorithmen zum Handel korrelierter Assets (Paarhandel).

- **Trianguläre Arbitrage**: Gewinn aus Fehlbewertungen von Währungen im Devisenhandel (z. B. EUR/USD → USD/GBP → GBP/EUR).

- **Übernahmearbitrage**: Wetten auf Spreadunterschiede bei Übernahmeverträgen.

Arbitrage erfordert extrem schnelle Ausführung, geringe Latenz und minimale Transaktionskosten. Obwohl Gelegenheiten aufgrund von algorithmischen Händlern nur kurzfristig bestehen, dominieren Hochfrequenzhandelsfirmen (HFT) diesen Bereich. Das Risiko entsteht durch Ausführungsverzögerungen oder Marktineffizienzen.