⚡Fehlender Hedge: Wie CPI-Berichte Portfolios auslaugen
Fallstudie 16. Juli 2025:
CPI ↗️ bis 3,7% → $BTC fiel um 7% in einer Stunde → Long-Trader verloren $1,2 Milliarden 9.
Richtiger Ansatz:
Vor CPI: 50% des Portfolios in $USDe (Ethena) → APY 12% + Schutz vor Inflation 9.
Optionen: Kauf von PUT-Optionen auf den S&P 500 24 Stunden vor der Veröffentlichung.
Hedge-Formel:
📌 Größe des Hedge = (Volatilität des Vermögenswerts × 2) / Korrelation mit VIX
Beispiel: Für $ETH bei einer Volatilität von 80% → Hedge 40% des Portfolios.
#CPIWars #HedgingStrategi #VolatilityWarning $ETH
ETH
2,981.17
+1.66%