VWAP ist ein dynamischer Benchmark, der den durchschnittlichen Preis eines Vermögenswerts berechnet, gewichtet nach Volumen, über eine Handelssitzung. Es wird von institutionellen Händlern weit verbreitet verwendet und ist besonders effektiv im Futures-Handel, um den fairen Wert und potenzielle Ein-/Ausstiegspunkte zu identifizieren.

Im Futures-Handel, wo Volumen und Liquidität wichtig sind, hilft VWAP den Händlern zu beurteilen, ob der Preis über oder unter dem "durchschnittlichen" gehandelt Preis liegt, was auf überkaufte oder überverkaufte Bedingungen hinweist.

Es ist vielseitig über Zeitrahmen hinweg, was es ideal für den Tageshandel oder Swing-Trading (tägliche Charts) macht.

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