Risiko ist eine Variable, kein Gefühl
Die Kapitalzuweisung sollte abhängen von:
Volatilitätsregime
Struktureller Klarheit
Liquiditätsbedingungen
Erhöhen Sie die Exposition während der Expansion.
Reduzieren Sie die Exposition während der Kompression.
Die Kapitalzuweisung sollte abhängen von:
Volatilitätsregime
Struktureller Klarheit
Liquiditätsbedingungen
Erhöhen Sie die Exposition während der Expansion.
Reduzieren Sie die Exposition während der Kompression.