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Die positionsbasierte Risikoberechnung bedeutet, dass die Größe jedes Handels basierend auf dem maximal möglichen Verlust berechnet wird. Mit anderen Worten, bevor Sie handeln, bestimmen Sie den maximal möglichen Verlust und entscheiden dann die Größe Ihrer Handelspositionen basierend auf diesem Verlust.
In meinem Handelssystem glaube ich, dass die Minimierung des Risikos wichtiger ist als die Maximierung des Gewinns, da es erforderlich ist, dass das Kapital keine signifikanten Rückgänge hat, um langfristige Nettorentabilität aufrechterhalten zu können. Basierend darauf arbeite ich kontinuierlich daran, die Gewinnquote und das Verhältnis von Gewinn zu Verlust zu verbessern, um das Ziel der Maximierung des Gewinns zu erreichen.
Angenommen, mein gesamtes Kapital beträgt 10000 Yuan, setze ich mein maximales Verlustlimit für ein einzelnes Quartal auf 10%, was einem maximalen Verlustbetrag von 1000 Yuan entspricht. Ich kann diese 1000 Yuan in 10 Teile aufteilen, wobei jeder Teil 100 Yuan beträgt, was als mein maximaler Verlust pro einzelnen Trade dient. Aus psychologischer Sicht kann es helfen, den Verlust pro einzelnen Trade zwischen 1% und 2% des Gesamtkapitals zu halten, um eine gute Handelsmentalität aufrechtzuerhalten.
Nachdem Sie den maximalen Verlust pro Trade festgelegt haben, können Sie dann den Einstiegspunkt und den Stop-Loss-Punkt für das ausgewählte Vermögen bestimmen, wodurch Sie das Stop-Loss-Verhältnis berechnen können (sobald der Einstiegspunkt festgelegt ist, können Sie auch das Gewinn-Verlust-Verhältnis schätzen, das Ihrer Meinung nach im Allgemeinen größer als 1,5 sein sollte, um die Eröffnung einer Position in Betracht zu ziehen).
Positionsgröße = Maximaler Verlust pro Trade / Stop-Loss-Verhältnis.
Wenn beispielsweise der maximale Verlust pro Trade 100 Yuan beträgt und das Stop-Loss-Verhältnis 5% beträgt, dann 100 / 0.05 = 2000 Yuan, was die Positionsgröße für diesen Trade berechnet. Mit einem Kapital von 10.000 Yuan entspricht diese Position 20% des Kapitals.
Wenn dieser Trade schließlich einen Gewinn erwirtschaftet, fügen Sie die Hälfte des verdienten Geldes zum maximalen Verlustbetrag für das Quartal hinzu, was sowohl dazu dient, Gewinne zu vermehren, als auch einige der Gewinne zu sichern.
Dann werden zu Beginn jedes Quartals alle Mittel neu berechnet.
Bei der Bestimmung der Position basierend auf Verlust werden Sie die Vorteile feststellen:
Der erste Vorteil besteht darin, dass Ihr Verlust pro Trade vorbestimmt ist. Wenn Sie also die Rentabilität verbessern möchten, können Sie nur versuchen, das Stop-Loss-Verhältnis so weit wie möglich zu reduzieren, wenn Sie eine Position eröffnen, was bedeutet, dass das Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöht wird. Der Einstieg an geeigneteren Punkten, anstatt blind Positionen zu eröffnen.
Denn wenn das Stop-Loss-Verhältnis zu groß ist, wird die Position zwangsläufig leichter, was das Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht wert ist. Dies zwingt Ihr Handelssystem, kontinuierlich die Einstiegspunkte zu optimieren; wenn die Position nicht geeignet ist, ist es besser, nicht einzutreten, als blind zu handeln.
Der zweite Vorteil besteht darin, dass für Vermögenswerte mit unterschiedlichen Volatilitäten die Risikotoleranz gleich ist. Zum Beispiel haben ein hochvolatiler Altcoin und der relativ weniger volatile S&P 500-Index beide den gleichen maximalen Verlust pro Trade, sodass die Position für das Vermögen mit geringerer Volatilität zwangsläufig größer sein wird, während die Position für das Vermögen mit höherer Volatilität relativ kleiner sein wird.
Dies gilt auch für den Vertragshandel; fügen Sie einfach den Hebel in die Formel ein. Angenommen, der maximale Verlust pro Trade beträgt weiterhin 100 Yuan, der Hebel beträgt das 2-fache und das Stop-Loss-Verhältnis liegt bei 5%, dann beträgt die Positionsgröße = maximaler Verlust pro Trade / Hebel / Stop-Loss-Verhältnis = 100 / 2 / 0.05 = 1000 Yuan. Sie werden feststellen, dass je höher der Hebel, desto kleiner die Positionsgröße ist. Ja, ich verwende niemals hohe Hebel, weil ich es bevorzuge, über den Handel aus der Perspektive des maximalen Verlusts nachzudenken.
Lassen Sie uns über die praktischen Überlegungen zur Bestimmung der Position basierend auf Verlust sprechen:
Zuerst sollte sich der Schwerpunkt des Handels darauf verlagern, die Gewinnquoten und Gewinn-Verlust-Verhältnisse zu verbessern, anstatt blind große Positionen und niedrige Stop-Loss-Verhältnisse zu verfolgen.
Angenommen, das Stop-Loss-Verhältnis beträgt nur 2%, aber die Gewinnquote beträgt nur 1/10, was bedeutet, dass von 10 Trades 9 den Stop-Loss erreichen. Obwohl der Verlust pro Trade festgelegt ist, bleibt der Gesamtverlust hoch. Es ist wie bei einer Wette, dass einer dieser Trades ein sehr hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis erzielen wird. Darüber hinaus wird diese Methode häufig Stop-Loss erreichen, was erhebliche psychologische Auswirkungen auf den Handel haben kann.
Zweitens, was tun, wenn es in einem einzelnen Quartal mehrere aufeinanderfolgende Verluste gibt? Eine Möglichkeit ist, Ihre Handelsfrequenz aktiv zu reduzieren und die Gründe für die niedrigen Gewinnquoten in vergangenen Trades zu überprüfen; eine andere Möglichkeit besteht darin, den verbleibenden Verlustbetrag feiner aufzuteilen, das maximale Verlust pro Trade zu reduzieren und mehr Handelsmöglichkeiten zu schaffen (obwohl die entsprechende Positionsgröße ebenfalls abnehmen wird).
Drittens, was passiert, wenn der maximale Verlustbetrag für ein einzelnes Quartal erschöpft ist? Mein Vorschlag ist, vorübergehend den Markt zu verlassen, sich auf die Verbesserung interner Fähigkeiten zu konzentrieren, Ihr Verständnis und Ihr Handelssystem zu verbessern, vergangene Trades zu überprüfen, Bücher zu lesen oder eine Pause einzulegen, um Ihre Stimmung zu ändern. Treten Sie im nächsten Quartal wieder in den Markt ein. Manchmal ist es viel besser, nicht zu handeln, als zu handeln.
Viertens wird der maximale Verlust für ein einzelnes Quartal, unabhängig davon, ob dieser Zeitraum ein einzelnes Quartal, ein einzelner Monat oder ein halbes Jahr ist, durch die Handelsgewohnheiten jeder Person bestimmt. Im Allgemeinen gilt: Je größer der Zeitraum, desto höher kann das maximale Verlustverhältnis sein und umgekehrt.
Alle oben genannten Parameter können flexibel angepasst werden; der Schlüssel liegt darin, Parameter zu finden, die mit Ihren Handelsgewohnheiten und Ihrem Rhythmus übereinstimmen, und diese dann entschlossen umzusetzen.