Der Stochastik-Indikator, ein wichtiges Werkzeug in der technischen Analyse, entstand in den 1950er Jahren, entwickelt von George Lane. $ZKP
Dieser Indikator liefert wertvolle Einblicke in die relative Position des Schlusskurses eines Assets im Vergleich zu den Höchst- und Tiefstständen über einen bestimmten Zeitraum.
In diesem Artikel zeige ich dir, was der Stochastik-Indikator ist, wie er funktioniert, die Logik hinter der Berechnung und die praktische Anwendung dieses Oszi in Trading-Operationen. Lass uns loslegen?
Was ist Stochastik?$BROCCOLI714
Der Stochastik ist ein weit verbreiteter Indikator in der technischen Analyse, dessen Funktion darin besteht, den Überkauf- oder Überverkaufszustand eines finanziellen Vermögenswertes zu bewerten.
Mit anderen Worten, er vergleicht den aktuellen Schlusskurs eines Vermögenswerts mit seinem Preisbereich über einen bestimmten Zeitraum. Daher wird er, da er von 0 bis 100 variiert und definierte Niveaus hat, als Oszillator bezeichnet.
Der Stochastik hilft Händlern, mögliche Trendwenden zu identifizieren.
Werte über 80 deuten in der Regel auf Überkauf hin, während Werte unter 20 auf Überverkauf hinweisen.$BIO
Kurze Geschichte des Stochastik
Der Stochastik-Indikator wurde Ende der 1950er Jahre von George Lane, einem Wertpapierbroker, Autor, Pädagogen, Redner und technischen Analysten aus den USA, entwickelt.
Laut Lane zeigt der Stochastik die Position des Schlusskurses einer Aktie im Verhältnis zu den höchsten und niedrigsten Preisen dieser Aktie über einen Zeitraum von meist 14 Tagen.
Lane hat in zahlreichen Interviews erklärt, dass der Stochastik nicht dem Preis und Volumen folgt, sondern der Geschwindigkeit oder dem Momentum des Preises.
Der Analyst sagte auch, dass als Regel das Momentum oder die Geschwindigkeit der Preisbewegungen einer Aktie sich ändert, bevor der Preis die Richtung ändert. Auf diese Weise kann der Stochastik Umkehrungen vorhersagen, wenn der Indikator Divergenzen von Hoch oder Tief aufzeigt.
Wie funktioniert der Stochastik?
Der Stochastik liefert Kauf- und Verkaufssignale basierend auf Überkauf- und Überverkaufsbedingungen sowie Divergenzen zwischen dem Indikator und der Preisbewegung.
Um zu verstehen, wie es funktioniert, ist es wichtig zu verstehen, dass dieser Oszillator aus zwei Hauptlinien besteht:
das %K, das den Preis des Vermögenswerts im Verhältnis zu den Höchst- und Tiefstständen eines Zeitraums angibt.
das %D, das der gleitende Durchschnitt des %K ist.
Daher haben wir die folgende Formel:
%K = 100 * (Preis – LN) / (HN – LN)
%D = GDA(%K,X)
Wo:
%K: Signal Linie des Indikators.
Preis: Wert des Vermögenswerts im Moment.
LN: niedrigster Wert der letzten N Tage.
HN: höchster Wert der letzten N Tage.
%D: langsamere Linie des Indikators.
GDA (%K,X): gleitender Durchschnitt von X Perioden von %K.
Es ist wichtig zu betonen, dass %K als schneller stochastischer Indikator bezeichnet werden kann. Der langsame stochastische Indikator wird als %D = gleitender Durchschnitt von 3 Perioden von %K betrachtet.
Die allgemeine Theorie, die diesem Indikator zugrunde liegt, besagt, dass in einem Markt mit aufsteigenden Tendenzen die Preise nahe dem Höchststand schließen werden, und in einem Markt mit absteigenden Tendenzen die Preise nahe dem Tiefststand schließen werden. Transaktionssignale werden erzeugt, wenn %K einen gleitenden Durchschnitt von drei Perioden, genannt %D, überquert.
Übrigens, in Aufwärtstrends, wenn der Preis nahe den Höchstständen schließt, tendiert %K dazu, nahe 100 zu bleiben. In Abwärtstrends, wenn die Preise nahe den Tiefstständen schließen, tendiert %K dazu, nahe 0 zu bleiben.
Hier ist ein Beispiel für den Stochastik:
Jetzt schauen wir uns eine hypothetische Situation an, um Ihnen zu helfen, besser zu verstehen, wie dieser Indikator funktioniert.
Praktisches Beispiel
Beachten Sie, dass der Standardzeitraum 14 Tage beträgt, obwohl dies angepasst werden kann, um spezifischen analytischen Bedürfnissen gerecht zu werden.
Der Stochastik-Indikator wird berechnet, indem der niedrigste Wert des Zeitraums vom aktuellen Schlusskurs subtrahiert wird, durch den Gesamtbereich des Zeitraums dividiert und mit 100 multipliziert wird.
Als hypothetisches Beispiel, wenn der höchste Wert in 14 Tagen 150 € beträgt, der niedrigste 125 € und der aktuelle Schlusskurs 145 € ist, dann wäre der Wert für die aktuelle Sitzung:
(145-125) ÷ (150 – 125) x 100 = 80.
Indem man den aktuellen Preis mit dem Bereich über die Zeit vergleicht, spiegelt der Stochastik die Konsistenz wider, mit der der Preis nahe seinem jüngsten Hoch oder Tief schließt.
Was ist der beste Weg, den Stochastik-Indikator zu verwenden?
Es gibt einige Schritte, um den Stochastik-Indikator effektiver zu nutzen. Hier sind einige der wichtigsten Faktoren, die Sie beachten sollten, wenn Sie ihn verwenden. Schauen Sie sich das an:
Identifikation von Überkauf und Überverkauf
Werte über 80 deuten auf Überkauf hin, was darauf hindeutet, dass der Vermögenswert möglicherweise kurz vor einer Abwärtsumkehr steht. Werte unter 20 deuten auf Überverkauf hin, was darauf hindeutet, dass der Vermögenswert möglicherweise kurz vor einer Aufwärtsumkehr steht.
Kauf- und Verkaufssignale
Kaufsignal: wenn die %K-Linie über die %D-Linie kreuzt und beide unter 20 liegen.
Verkaufssignal: wenn die %K-Linie unter die %D-Linie kreuzt und beide über 80 liegen.
Divergenzen
Suche nach Divergenzen zwischen den Stochastik-Werten und der Preisbewegung. Zum Beispiel, wenn der Preis neue Höchststände erreicht, die Stochastik jedoch nicht mithält, kann dies eine mögliche Umkehr anzeigen.
Bestätigung mit anderen Indikatoren
Die Verwendung des Stochastik in Kombination mit anderen Indikatoren zur Bestätigung von Signalen kann die Effektivität der Entscheidungen beim Trading erhöhen.
Parameteranpassung
Passe die Perioden des Stochastik nach Bedarf basierend auf dem Zeitrahmen und der Volatilität des Marktes an.
Denken Sie daran, dass kein Indikator unfehlbar ist, und es wird immer empfohlen, multiple Analysen zu verwenden, um Entscheidungen beim Trading zu treffen.
Kann der Stochastik mit anderen Indikatoren ergänzt werden?
Ja, der Stochastik kann durch eine Vielzahl anderer Indikatoren ergänzt werden, um einen umfassenderen Überblick zu bieten.
Hier sind einige der am häufigsten verwendeten Indikatoren in Kombination mit dem Oszillator:
Gleitende Durchschnitte: Gleitende Durchschnitte helfen, das Marktrauschen zu glätten und können verwendet werden, um Trends zu bestätigen, die vom Stochastik identifiziert wurden.
MACD: der MACD ist nützlich, um die Stärke eines Trends zu identifizieren und kann zusammen mit dem Stochastik verwendet werden, um Kauf- oder Verkaufssignale zu bestätigen.
Bollinger-Bänder: die Bollinger-Bänder helfen, die Volatilität des Marktes zu identifizieren. In Kombination mit dem Stochastik können sie helfen, Umkehrsignale zu bestätigen.
RSI (Relative Strength Index): der RSI ist ein weiterer Momentum-Indikator, der zusammen mit dem Oszillator verwendet werden kann, um Überkauf- oder Überverkaufsignale zu validieren.
Fibonacci-Retracement: Die Fibonacci-Niveaus können verwendet werden, um mögliche Unterstützungs- und Widerstandsbereiche zu identifizieren und die Stochastik-Werte zu ergänzen.
Ichimoku-Wolke: bietet einen umfassenden Überblick über Unterstützung, Widerstand, Trend und Momentum und ist eine nützliche Ergänzung zu Analysen, die auf dem Stochastik basieren.
Volumen: das Handelsvolumen kann verwendet werden, um die Signale des Oszillators zu bestätigen. Ein Anstieg des Volumens zusammen mit Änderungen im Stochastik kann auf Stärke bei der Umkehr hinweisen.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Verwendung dieser Indikatoren in Kombination eine umfassendere Marktanalyse ermöglicht, die hilft, Signale zu validieren und mögliche falsche Signale zu reduzieren. Es ist jedoch wichtig, zu verstehen, wie jeder Indikator funktioniert und den Markt kontextuell zu betrachten, bevor man eine Entscheidung trifft.
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