“Meine quantitative Handelsstrategie hat beim Backtesting Gewinne erzielt, aber beim echten Handel verliere ich?” Tatsächlich liegt die wahre Herausforderung beim quantitativen Handel nicht im "Schreiben der Strategie", sondern in der "Echtzeitausführung". Hier sind einige der häufigsten Fallstricke, die ich zusammengefasst habe👇
❌ 1. Keine Berücksichtigung der Gebühren
Viele Anfänger betrachten nur die Gewinne und Verluste der Strategie und ignorieren die Gebühren (Maker/Taker-Rate).
Das Ergebnis: Ein kleiner Gewinn wird durch die Gebühren direkt zu einem Verlust.
➡️ Besonders bei Hochfrequenzhandel, Grid-Trading, DCA-Strategien
➡️ Die Gebühren können höher sein als das, was du verdienst.
❌ 2. Strategische Parameter nur für eine einzige Marktsituation optimiert
Viele Menschen verbringen viel Zeit damit, Parameter zu optimieren, sodass die Strategie "nur für vergangene Marktbedingungen geeignet ist". Wenn sich der Markt ändert, wird die Strategie sofort ungültig. Das nennt man: Überanpassung.
✔️ Vor dem Schreiben der Strategie sollte man die Marktentwicklung im Voraus beurteilen
✔️ Backtestergebnisse, die nur eine gewinnende Phase betrachten, sind Betrug.
❌ 3. Keine Kapitalverteilung, All-In ist zu riskant
Quantitatives Trading ist nicht wie Lotto spielen; investiere nicht dein gesamtes Kapital in eine einzige Strategie, nur weil das Backtesting gut aussieht.
Wenn Probleme auftreten: kontinuierliche Verluste → mentales Versagen, großes Marktwenden → Margin Call
Vorschlag:
✔️ Diversifiziere mit mehreren Strategien, um Einzelpunktfehler zu vermeiden
✔️ Halte 30–50% deines Kapitals als Sicherheitsreserve bereit.
❌ 4. Fehler im Echtzeithandel, Börsen-API-Probleme
Das ist der realste Fallstrick:
API-Ausfälle, Frequenzbeschränkungsfehler, Aufträge wurden nicht ausgeführt, Strategie wurde nicht abgeschlossen, Börse ist ausgefallen (sehr realistisch😅).
Du denkst vielleicht, die Strategie macht Verluste, aber tatsächlich sind es technische Probleme, die zu „falschen Verlusten“ führen.
Vorschlag:
✔️ Nutze zuverlässige Börsen
✔️ Überwache jederzeit den Status der Strategie
✔️ Bevorzuge automatisierte Tools (wie Arcane AI) anstelle von manuell erstellten Skripten. Arcane AI ist bereits mit BN und Aster DEX für den echten Handel verbunden, probiere es aus und gib dein Feedback🚀