Was ist die Futures DCA Short-Strategie:

„Es ist eine fortgeschrittene Anwendung des Dollar-Cost Averaging in einer risikobehafteten Umgebung (Futures/Leverage), in der Sie Ihre Positionsgröße aggressiv erhöhen, wenn sich der Markt gegen Sie bewegt, um Ihren Break-even-Punkt zu senken und bei einer kleinen Umkehrung Gewinn zu erzielen.“

⚠️ Das Haupt-Risiko: Liquidation

Während es in volatilen, aber seitwärts gerichteten Märkten äußerst effektiv ist, birgt die Verwendung von DCA mit Leverage in einer Futures-Short-Position ein extremes Risiko: Liquidation.

• Erhöhung der Exposition: Jedes Mal, wenn sich der Markt gegen die Position bewegt, fügt der Trader dem verlierenden Handel hinzu, was die gesamte Positionsgröße und die erforderliche Margin dramatisch erhöht.

• Unbegrenztes Verlustpotenzial: Wenn der Preis unermüdlich weiter steigt, ohne einen signifikanten Rücksetzer, wird die erhöhte Hebelwirkung und Positionsgröße die Margin des Traders schnell aufbrauchen, was dazu führt, dass die Börse die gesamte Position automatisch liquidiert und dies zu einem totalen Verlust des eingesetzten Kapitals führt.

Diese Strategie ist kapitalintensiv und sollte nur von erfahrenen Tradern mit einem starken Verständnis für Risikomanagement verwendet werden.

Aber dies könnte Ihre stärkste Waffe sein, wenn Sie es meistern können.

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