Die meisten Indikatoren reagieren erst, nachdem der Schaden an Ihrem Portfolio bereits angerichtet wurde.
Der Momentumschub verlangsamt sich, sobald der Trend bereits beendet ist.
Traditionelle Werkzeuge warnen Sie nur, wenn bereits etwas beobachtet wurde - was Ihnen keinen echten Vorteil verschafft.
Unsere Lösung, Coconut, verfolgt einen völlig anderen Ansatz.
Mit fortschrittlichen statistischen und abhängigkeitbasierten Techniken überwindet Coconut diese Einschränkungen. Anstatt zu analysieren, was bereits passiert ist, misst es die Wahrscheinlichkeit, dass etwas Schlechtes kurz bevorsteht*.
Es ist das erste Portfolio-Management-Tool, das nicht dem Markt folgt, sondern dessen Wendepunkte antizipiert.
Das Diagramm unten veranschaulicht dies perfekt. Es erzählt eine Geschichte in vier Kapiteln: den Anstieg des verborgenen Risikos, die subtilen Warnungen, die Trader oft ignorieren, und den Moment, in dem der Markt reißt – genau wie Coconut es vorhergesagt hat.
Kapitel 1 — Der ruhige Beginn (25.–27. November)
Im ersten Zeitraum bleibt die Wahrscheinlichkeit einer negativen Rendite bei etwa 40%.
Das Portfolio-Gleichgewicht bewegt sich seitwärts mit normalen Schwankungen. Nichts scheint gefährlich.
Aber Coconut erkennt bereits Hintergrundspannung im System. Die Wahrscheinlichkeitslinie bleibt stabil, aber erhöht – was signalisiert, dass die Marktkräfte auf der Klinge eines Messers balanciert sind.
Die meisten Trader würden auf diesen Zeitraum schauen und eine ruhige Umgebung sehen.
Coconut sieht die frühen Anzeichen von Stress.
Interpretation: Risiko ist vorhanden, aber eingegrenzt. Keine unmittelbare Bedrohung.
Hier beginnt Coconut zu flüstern.
Kapitel 2 — Subtile Verschiebungen unter der Oberfläche (27.–28. November)
Im zweiten Zeitraum liegt die Wahrscheinlichkeit einer negativen Rendite immer noch bei etwa 40%, und visuell erscheint es ruhig. Die Linie zeigt keine Spitzen oder bewegt sich scharf. Alles sieht stabil aus.
Aber diese Stabilität ist genau der Punkt.
Obwohl der Indikator flach bleibt, beginnt das Portfolio-Gleichgewicht an Stärke zu verlieren. Die Preisschwankungen werden etwas heftiger, und der Aufwärtsmomentum lässt nach. Der Markt erscheint ruhig, doch das zugrunde liegende Risikoprofil weigert sich zu verbessern.
Dies ist Coconut, das einen Stillstand im System identifiziert:
Risiko explodiert nicht – aber es verschwindet auch nicht.
Interpretation: Die Bedingungen bleiben fragil. Der Markt ist nicht mehr gesund, auch wenn er unverändert aussieht.
Dieses Kapitel repräsentiert die Übergangszone – wenn kleine Risse unter der Oberfläche beginnen zu entstehen, aber das Gleichgewicht noch nicht reagiert hat. Coconut erfasst den Mangel an Verbesserungen im Risiko und signalisiert, dass das Portfolio in einen anfälligeren Zustand eintritt, obwohl das Diagramm ereignislos aussieht.
Kapitel 3 — Der Druck bricht (29.–30. November)
Dann kommt die Veränderung, die zählt.
Die durchschnittliche Wahrscheinlichkeit steigt plötzlich von 40% auf 70%.
Dies ist ein dramatischer Sprung – und er geschieht, bevor es zu einer größeren Bewegung im Gleichgewicht kommt.
Dies ist Coconut, das strukturelle Verschlechterung erkennt:
Korrelationsverengungen, Verteilungen werden dicker, und Risiko gruppiert sich über Vermögenswerte hinweg.
Das Portfolio sieht an der Oberfläche immer noch gut aus.
Aber Coconut signalisiert klar:
„Der Drawdown kommt.“
Das Gleichgewicht beginnt abwärts zu tendieren und validiert das Signal.
An diesem Punkt ist der Indikator nicht mehr subtil.
Es ist ein sichtbares, unverwechselbares blinkendes Licht.
Kapitel 4 — Der kritische Punkt (1. Dezember)
Alles, was der Indikator vorhergesagt hat, wird Realität.
Am 1. Dezember steigt die Wahrscheinlichkeit auf 90% – das höchste Niveau im Diagramm.
Stunden später bricht das Portfolio-Gleichgewicht in einen vollständigen Drawdown ein.
Dies ist der Moment, in dem verborgenes Risiko sichtbares Risiko wird.
Und Coconut hat es zuerst erkannt.
Der Indikator steigt scharf an, bevor das Gleichgewicht fällt, was ein klares Frühwarnsystem bietet, das jedem Trader helfen könnte, sich vorzubereiten, das Risiko zu reduzieren, das Gleichgewicht wiederherzustellen oder abzusichern.
Interpretation: Maximales Risiko. Ein Portfolio-Bruch steht bevor.
Das Flüstern ist jetzt eine Sirene.
Die Lektion, die Coconut lehrt
Über die gesamte Zeitachse wiederholt sich ein Muster immer wieder:
**Das Risiko steigt, bevor der Preis fällt.
Coconut zeigt die Gefahr, bevor der Markt den Drawdown zeigt.**
Deshalb ist die wahrscheinlichkeitbasierte Portfolioanalyse die Zukunft des Risikomanagements. Nicht reaktiv. Nicht verzögert. Sondern prädiktiv und strukturell.
Coconuts Wahrscheinlichkeit einer negativen Rendite erfasst:
Korrelationsstress
Volatilitätsclusterbildung
Schwanzrisikoexpansion
Abhängigkeitsänderungen, die über Copulas erkannt werden
Verteilungverschiebungen, die für Standardindikatoren unsichtbar sind
Anstatt dem Markt zu folgen, spürt es, wenn der Markt instabil wird.
Und das Diagramm erzählt die ganze Geschichte:
40% Wahrscheinlichkeit → stabil, aber fragil
70% Wahrscheinlichkeit → Verschlechterung beginnt
90% Wahrscheinlichkeit → Zusammenbruch wird unvermeidlich
Das Portfolio-Gleichgewicht folgt einfach dem Pfad, den Coconut im Voraus skizziert hat.
Warum ist Coconut der einzige Indikator, den Sie brauchen?
Weil es erfasst, was andere nicht können:
das verborgene interne Risiko Ihres Portfolios.
Es spielt keine Rolle, welche Vermögenswerte Sie halten.
Es spielt keine Rolle, ob der Markt trendet, sich bewegt oder chaotisch ist.
Coconut gibt Ihnen ein einziges, klares und umsetzbares Signal:
Wie wahrscheinlich ist es, dass Ihr Portfolio gerade jetzt eine negative Rendite erzielt?
Kein Chartmuster.
Keine Oszillation.
Kein Ratespiel.
Eine probabilistische Messung des strukturellen Risikos.
Und wie die Geschichte im Diagramm beweist, reicht diese einzige Messung aus, um die Wendepunkte zu identifizieren, die am wichtigsten sind.