Gewinn-Verlust-Verhältnis > Gewinnwahrscheinlichkeit: Viele Menschen haben die Prioritäten falsch herum

Viele fragen: "Meister, wie hoch ist die Gewinnwahrscheinlichkeit Ihres Strategie?"

Ich achte mehr auf das Gewinn-Verlust-Verhältnis.

Es gibt eine einfache Formel, die ich Ihnen empfehle, sich zu merken:

Erwarteter Ertrag = Gewinnwahrscheinlichkeit × durchschnittlicher Gewinn − Verlustwahrscheinlichkeit × durchschnittlicher Verlust

Ein extrem einfaches Beispiel (nur zur Veranschaulichung, keine Anlageempfehlung):

Gewinnwahrscheinlichkeit nur 40 %, aber:

Jeder Stop-Loss: −1R

Jeder Take-Profit: +3R

Erwartungswert = 0,4 × 3 − 0,6 × 1 = 1,2 − 0,6 = +0,6R (langfristig immer noch profitabel)

Umgekehrt:

Gewinnwahrscheinlichkeit 70 %, aber

Take-Profit +1R, Stop-Loss −2R

Erwartungswert = 0,7 × 1 − 0,3 × 2 = 0,7 − 0,6 = +0,1R (schon bei geringen Ausführungsproblemen wird es negativ)

Daher denke ich bei der Strategieentwicklung vor allem an Folgendes:

Kann ich "kleine Verluste, große Gewinne" erreichen und nicht umgekehrt?

Ist der Stop-Loss fest und durchführbar, anstatt nach Gefühl zu entscheiden?

Kann ein großes Marktgeschehen dafür sorgen, dass Gewinnpositionen möglichst weit laufen?

📌 Verlassen Sie sich nicht länger auf Marketing-Sprüche wie "90 % Gewinnwahrscheinlichkeit".

In einem hochvolatilen Markt wie Kryptowährungen ist ein gesundes Gewinn-Verlust-Verhältnis zusammen mit stabiler Ausführung weitaus wichtiger als eine künstlich hohe Gewinnwahrscheinlichkeit.