Die Kursbewegung von Bitcoin nach niedriger Volatilität (Krypto-Wissen)
Historisch gesehen tritt nach Phasen niedriger Volatilität (Volatilitätskontraktion/-kompression/-quetschen) oft eine signifikante Preisexpansion auf, das heißt große Schwankungen und große Märkte. Niedrigvolatilitätsphasen werden oft als "Sturm vor der Ruhe" oder "komprimierte Feder" betrachtet, und in den meisten historischen Fällen kommt es zu einem Ausbruch nach oben, insbesondere in Bullenmärkten oder nach Halvings. Zusammenfassung der zentralen historischen Muster.
Niedrige Volatilität → Hohe Wahrscheinlichkeit für große Märkte: Wenn die Volatilität des Bitcoin-Preises auf historisch niedrige Niveaus (z. B. 30 Tage/60 Tage/90 Tage Volatilität oder Verengung der Bollinger-Bänder) komprimiert wird, führt dies fast immer zu nachfolgenden starken Schwankungen.
Niedrige Volatilität → Hohe Wahrscheinlichkeit für große Märkte: Wenn die Volatilität des Bitcoin-Preises auf historisch niedrige Niveaus (z. B. 30 Tage/60 Tage/90 Tage Volatilität oder Verengung der Bollinger-Bänder) komprimiert wird, führt dies fast immer zu nachfolgenden starken Schwankungen.
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