Wie Sie Ihr Handelssystem 'Verlustbasierte Positionsgrößenbestimmung' schnell bestätigen

@Vanarchain $VANRY #Vanar Verlustbasierte Positionsgrößenbestimmung bedeutet, dass die Größe jedes Handels basierend auf dem maximal möglichen Verlust berechnet wird. Mit anderen Worten, bevor Sie handeln, bestimmen Sie den maximal möglichen Verlust und entscheiden dann die Größe Ihrer Handelsaufträge basierend auf diesem Verlust.

In meinem Handelssystem glaube ich, dass die Minimierung des Risikos wichtiger ist als die Maximierung des Gewinns, da die Fähigkeit, eine langfristige Nettorentabilität aufrechtzuerhalten, erfordert, dass das Kapital keine erheblichen Rückgänge aufweist. Basierend darauf arbeite ich kontinuierlich daran, die Gewinnrate und das Verhältnis von Gewinn zu Verlust zu verbessern, um das Ziel der Gewinnmaximierung zu erreichen.

Angenommen, mein Gesamtkapital beträgt 10000 Yuan, setze ich mein maximales Verlustlimit für ein einzelnes Quartal bei 10%, was bedeutet, dass der maximale Verlustbetrag 1000 Yuan beträgt. Ich kann diese 1000 Yuan in 10 Teile aufteilen, wobei jeder Teil 100 Yuan beträgt, was als mein maximaler Verlust pro einzelnen Handel dient. Aus psychologischer Sicht kann es helfen, den Verlust pro Einzelhandel zwischen 1% und 2% des Gesamtkapitals zu halten, um eine gute Handelsmentalität zu bewahren.

Nachdem der maximale Verlust pro Handel bestimmt wurde, können Sie dann den Einstiegspunkt und den Stop-Loss-Punkt für den ausgewählten Vermögenswert bestimmen, was es Ihnen ermöglicht, das Stop-Loss-Verhältnis zu berechnen (sobald der Einstiegspunkt festgelegt ist, können Sie auch das Gewinn-Verlust-Verhältnis schätzen, das Ihrer Meinung nach im Allgemeinen größer als 1,5 sein sollte, um eine Position zu eröffnen).

Positionsgröße = Maximaler Verlust pro Handel / Stop-Loss-Verhältnis.

Wenn der maximale Verlust pro Handel 100 Yuan beträgt und das Stop-Loss-Verhältnis 5% beträgt, dann 100 / 0.05 = 2000 Yuan, was die Positionsgröße für diesen Handel berechnet. Bei einem Kapital von 10.000 Yuan entspricht diese Position 20% des Kapitals.

Wenn dieser Handel letztendlich Gewinn bringt, fügen Sie die Hälfte des verdienten Geldes zum maximalen Verlustbetrag für das Quartal hinzu, was sowohl dazu dient, Gewinne zu akkumulieren, als auch einige der Gewinne zu sichern.

Dann werden zu Beginn jedes Quartals alle Mittel neu berechnet.

Durch die Methode der Positionsbestimmung basierend auf Verlusten werden Sie die Vorteile feststellen:

Der erste Vorteil ist, dass Ihr Verlust pro Handel vorbestimmt ist, sodass Sie, wenn Sie die Rentabilität verbessern möchten, nur versuchen können, das Stop-Loss-Verhältnis beim Eröffnen einer Position so weit wie möglich zu senken, was bedeutet, das Gewinn-Verlust-Verhältnis zu erhöhen. An geeigneteren Punkten einzutreten, anstatt Positionen blind zu eröffnen.

Weil, wenn das Stop-Loss-Verhältnis zu groß ist, die Position zwangsläufig leichter wird, wodurch das Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht lohnenswert ist. Dies zwingt Ihr Handelssystem, die Einstiegspunkte kontinuierlich zu optimieren; wenn die Position nicht geeignet ist, ist es besser, nicht einzutreten, als blind zu handeln.

Der zweite Vorteil ist, dass für Vermögenswerte mit unterschiedlichen Volatilitäten die Risikotoleranz gleich ist. Zum Beispiel haben ein hochvolatiler Altcoin und der relativ weniger volatile S&P 500-Index beide den gleichen maximalen Verlust pro Handel, sodass die Position für den Vermögenswert mit niedrigerer Volatilität zwangsläufig größer sein wird, während die Position für den Vermögenswert mit höherer Volatilität relativ kleiner sein wird.

Dies gilt auch für den Vertragshandel; fügen Sie einfach den Hebel in die Formel ein. Angenommen, der maximale Verlust pro Handel beträgt weiterhin 100 Yuan, der Hebel beträgt 2, und das Stop-Loss-Verhältnis beträgt 5%, dann ist die Positionsgröße = maximaler Verlust pro Handel / Hebel / Stop-Loss-Verhältnis = 100 / 2 / 0.05 = 1000 Yuan. Sie werden feststellen, dass je höher der Hebel, desto kleiner die Positionsgröße ist. Ja, ich verwende niemals hohen Hebel, weil ich es bevorzuge, über den Handel aus der Perspektive des maximalen Verlusts nachzudenken.

Lassen Sie uns über die praktischen Überlegungen zur Positionsbestimmung basierend auf Verlusten sprechen:

Zuerst sollte der Fokus des Handels auf die Verbesserung der Gewinnquoten und Gewinn-Verlust-Verhältnisse verlagert werden, anstatt blind große Positionen und niedrige Stop-Loss-Verhältnisse zu verfolgen.

Angenommen, das Stop-Loss-Verhältnis beträgt nur 2%, aber die Gewinnquote beträgt nur 1/10, was bedeutet, dass von 10 Trades 9 das Stop-Loss erreichen, auch wenn der Verlust pro Handel festgelegt ist, bleibt der gesamte Verlust groß. Es ist ähnlich wie beim Wetten, dass einer dieser Trades ein sehr hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis erzielt. Darüber hinaus wird diese Methode häufig Stop-Losses erreichen, was erhebliche psychologische Auswirkungen auf den Handel haben kann.

Zweitens, was ist zu tun, wenn es in einem Quartal mehrere aufeinanderfolgende Verluste gibt? Eine Möglichkeit besteht darin, die Handelsfrequenz aktiv zu reduzieren und die Gründe für niedrige Gewinnraten in vergangenen Trades zu überprüfen; eine andere Möglichkeit besteht darin, den verbleibenden Verlustbetrag feiner zu unterteilen, um den maximalen Verlust pro Handel zu reduzieren und mehr Handelsmöglichkeiten zu schaffen (obwohl die entsprechende Positionsgröße ebenfalls sinken wird).

Drittens, was ist, wenn der maximale Verlustbetrag für ein einzelnes Quartal erschöpft ist? Mein Vorschlag ist, den Markt vorübergehend zu verlassen, sich auf die Verbesserung interner Fähigkeiten zu konzentrieren, Ihr Verständnis und Ihr Handelssystem zu verbessern, vergangene Trades zu überprüfen, Bücher zu lesen oder eine Pause einzulegen, um Ihre Stimmung zu ändern. Treten Sie im nächsten Quartal wieder in den Markt ein. Manchmal ist es viel besser, nicht zu handeln, als zu handeln.

Viertens, der maximale Verlust für ein einzelnes Quartal, unabhängig davon, ob dieser Zeitraum ein einzelnes Quartal, ein einzelner Monat oder ein halbes Jahr ist, wird durch die Handelsgewohnheiten jeder Person bestimmt. Im Allgemeinen gilt: Je größer der Zeitraum, desto mehr kann das maximale Verlustverhältnis erhöht werden und umgekehrt.

Alle oben genannten Parameter können flexibel angepasst werden; der Schlüssel ist, Parameter zu finden, die mit Ihren Handelsgewohnheiten und Ihrem Rhythmus übereinstimmen, und diese dann entschlossen auszuführen.