Wie man schnell sein Handelssystem 'Verlustbasierte Positionsgröße' bestätigt

@Plasma $XPL #plasma $XPL Verlustbasierte Positionsgröße bedeutet, dass die Größe jedes Handels auf der maximal möglichen Verlusthöhe basiert. Mit anderen Worten, bevor Sie handeln, bestimmen Sie den maximal möglichen Verlust und entscheiden dann die Größe Ihrer Geschäfte basierend auf diesem Verlust.

In meinem Handelssystem glaube ich, dass die Minimierung des Risikos wichtiger ist als die Maximierung des Gewinns, da die Fähigkeit, eine langfristige Nettorentabilität aufrechtzuerhalten, erfordert, dass das Kapital keine erheblichen Rückgänge hat. Basierend darauf arbeite ich kontinuierlich daran, die Gewinnquote und das Gewinn-Verlust-Verhältnis zu verbessern, um das Ziel der Maximierung des Gewinns zu erreichen.

Angenommen, mein gesamtes Kapital beträgt 10000 Yuan, setze ich mein maximales Verlustlimit für ein einzelnes Quartal auf 10 %, was einen maximalen Verlustbetrag von 1000 Yuan bedeutet. Ich kann diese 1000 Yuan in 10 Teile aufteilen, wobei jeder Teil 100 Yuan beträgt, was meinen maximalen Verlust pro einzelnen Handel darstellt. Aus psychologischer Sicht kann es helfen, den Verlust pro Einzelhandel zwischen 1 % und 2 % des Gesamtkapitals zu halten, um eine gute Handelsmentalität aufrechtzuerhalten.

Nachdem Sie den maximalen Verlust pro Handel bestimmt haben, können Sie dann den Eintrittspunkt und den Stop-Loss-Punkt für das ausgewählte Asset bestimmen, was es Ihnen ermöglicht, das Stop-Loss-Verhältnis zu berechnen (sobald der Eintrittspunkt festgelegt ist, können Sie auch das Gewinn-Verlust-Verhältnis schätzen, das Ihrer Meinung nach in der Regel größer als 1,5 sein sollte, um eine Position zu eröffnen).

Positionsgröße = Maximaler Verlust pro Handel / Stop-Loss-Verhältnis.

Wenn der maximale Verlust pro Handel 100 Yuan beträgt und das Stop-Loss-Verhältnis 5 % beträgt, dann 100 / 0.05 = 2000 Yuan, was die Positionsgröße für diesen Handel berechnet. Bei einem Kapital von 10.000 Yuan entspricht diese Position 20 % des Kapitals.

Wenn dieser Handel letztendlich einen Gewinn erzielt, fügen Sie die Hälfte des verdienten Geldes zum maximalen Verlustbetrag für das Quartal hinzu, was sowohl dazu dient, Gewinne zu steigern als auch einige der Gewinne zu sichern.

Dann werden zu Beginn jedes Quartals alle Mittel neu berechnet.

Wenn Sie die Methode zur Bestimmung der Position basierend auf Verlust verwenden, werden Sie die Vorteile feststellen:

Der erste Vorteil ist, dass Ihr Verlust pro Handel vorherbestimmt ist, sodass Sie, wenn Sie die Rentabilität verbessern möchten, nur versuchen können, das Stop-Loss-Verhältnis so weit wie möglich zu reduzieren, wenn Sie eine Position eröffnen, was bedeutet, dass das Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöht wird. An geeigneteren Punkten einzutreten, anstatt blind Positionen zu eröffnen.

Denn wenn das Stop-Loss-Verhältnis zu groß ist, wird die Position unvermeidlich leichter, wodurch das Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht lohnenswert ist. Dies zwingt Ihr Handelssystem dazu, kontinuierlich die Eintrittspunkte zu optimieren; wenn die Position nicht geeignet ist, ist es besser, nicht einzutreten, als blind zu handeln.

Der zweite Vorteil ist, dass für Vermögenswerte mit unterschiedlichen Volatilitäten die Risikotoleranz gleich ist. Beispielsweise haben eine hochvolatile Altcoin und der relativ weniger volatile S&P 500 Index beide den gleichen maximalen Verlust pro Handel, sodass die Position für das weniger volatile Asset zwangsläufig größer ist, während die Position für das volatilere Asset relativ kleiner sein wird.

Dies gilt auch für den Handel mit Verträgen; fügen Sie einfach die Hebelwirkung in die Formel ein. Angenommen, der maximale Verlust pro Handel beträgt weiterhin 100 Yuan, der Hebel beträgt das 2-Fache und das Stop-Loss-Verhältnis beträgt 5 %, dann ist die Positionsgröße = maximaler Verlust pro Handel / Hebel / Stop-Loss-Verhältnis = 100 / 2 / 0.05 = 1000 Yuan. Sie werden feststellen, dass je höher der Hebel, desto kleiner die Positionsgröße. Ja, ich verwende nie hohen Hebel, weil ich es bevorzuge, über den Handel aus der Perspektive des maximalen Verlusts nachzudenken.

Lassen Sie uns über die praktischen Überlegungen zur Bestimmung der Position basierend auf Verlust sprechen:

Zuerst sollte der Fokus des Handels darauf liegen, die Gewinnraten und Gewinn-Verlust-Verhältnisse zu verbessern, anstatt blind große Positionen und niedrige Stop-Loss-Verhältnisse zu verfolgen.

Angenommen, das Stop-Loss-Verhältnis beträgt nur 2 %, aber die Gewinnrate beträgt nur 1/10, was bedeutet, dass von 10 Geschäften 9 das Stop-Loss treffen, auch wenn der Verlust pro Handel festgelegt ist, bleibt der Gesamtschaden groß. Es ist ähnlich wie beim Wetten, dass eines dieser Geschäfte ein sehr hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis erzielt. Darüber hinaus wird diese Methode häufig Stop-Losses auslösen, was erhebliche psychologische Auswirkungen auf den Handel haben kann.

Zweitens, was tun, wenn es mehrere aufeinanderfolgende Verluste in einem einzelnen Quartal gibt? Eine Möglichkeit besteht darin, die Handelsfrequenz aktiv zu reduzieren und die Gründe für die niedrigen Gewinnraten in vergangenen Geschäften zu überprüfen; eine andere Möglichkeit besteht darin, den verbleibenden Verlustbetrag feiner zu unterteilen, den maximalen Verlust pro Handel zu reduzieren und so mehr Handelsmöglichkeiten zu schaffen (obwohl die entsprechende Positionsgröße ebenfalls sinkt).

Drittens, was passiert, wenn der maximale Verlustbetrag für ein einzelnes Quartal ausgeschöpft ist? Mein Vorschlag ist, den Markt vorübergehend zu verlassen, sich auf die Verbesserung interner Fähigkeiten zu konzentrieren, Ihr Verständnis und Ihr Handelssystem zu verbessern, vergangene Geschäfte zu überprüfen, Bücher zu lesen oder eine Pause einzulegen, um Ihre Stimmung zu ändern. Treten Sie im nächsten Quartal wieder in den Markt ein. Manchmal ist die Entscheidung, nicht zu handeln, viel besser als zu handeln.

Viertens wird der maximale Verlust für ein einzelnes Quartal, unabhängig davon, ob dieser Zeitraum ein einzelnes Quartal, ein einzelner Monat oder ein halbes Jahr ist, durch die Handelsgewohnheiten jeder Person bestimmt. Im Allgemeinen gilt: Je länger der Zeitraum, desto höher kann das maximale Verlustverhältnis sein, und umgekehrt.

Alle oben genannten Parameter können flexibel angepasst werden; der Schlüssel ist, Parameter zu finden, die mit Ihren Handelsgewohnheiten und Ihrem Rhythmus übereinstimmen, und diese dann entschlossen auszuführen.