Wie Sie Ihr Handelssystem 'Verlustbasiertes Positionssizing' Schnell Bestätigen

@Dusk $DUSK #Dusk Verlustbasiertes Positionssizing bedeutet, dass die Größe jedes Handels basierend auf dem maximal möglichen Verlust berechnet wird. Mit anderen Worten, bevor Sie handeln, bestimmen Sie den maximal möglichen Verlust und entscheiden dann die Größe Ihrer Handelspositionen basierend auf diesem Verlust.

In meinem Handelssystem glaube ich, dass die Minimierung des Risikos wichtiger ist als die Maximierung des Gewinns, da die Fähigkeit, eine langfristige Nettorentabilität aufrechtzuerhalten, erfordert, dass das Kapital keine signifikanten Rückgänge hat. Basierend darauf arbeite ich kontinuierlich daran, die Gewinnrate und das Verhältnis von Gewinn zu Verlust zu verbessern, um das Ziel der Maximierung des Gewinns zu erreichen.

Angenommen, mein Gesamtkapital beträgt 10000 Yuan, setze ich mein maximales Verlustlimit für ein einzelnes Quartal auf 10 %, was einem maximalen Verlustbetrag von 1000 Yuan entspricht. Ich kann diese 1000 Yuan in 10 Teile aufteilen, wobei jeder Teil 100 Yuan beträgt, was als mein maximaler Verlust pro einzelnen Handel dient. Aus psychologischer Sicht kann es helfen, den Verlust pro Einzelhandel zwischen 1 % und 2 % des Gesamtkapitals zu halten, um eine gute Handelsmentalität aufrechtzuerhalten.

Nachdem Sie den maximalen Verlust pro Handel bestimmt haben, können Sie den Einstiegspunkt und den Stop-Loss-Punkt für den ausgewählten Vermögenswert bestimmen, was es Ihnen ermöglicht, das Stop-Loss-Verhältnis zu berechnen (sobald der Einstiegspunkt festgelegt ist, können Sie auch das Gewinn-Verlust-Verhältnis schätzen, das Ihrer Meinung nach im Allgemeinen größer als 1,5 sein sollte, um eine Position zu eröffnen).

Positionsgröße = Maximaler Verlust pro Handel / Stop-Loss-Verhältnis.

Wenn der maximale Verlust pro Handel 100 Yuan beträgt und das Stop-Loss-Verhältnis 5 % beträgt, dann 100 / 0.05 = 2000 Yuan, was die Positionsgröße für diesen Handel berechnet. Mit einem Kapital von 10.000 Yuan entspricht diese Position 20 % des Kapitals.

Wenn dieser Handel letztendlich Gewinn bringt, fügen Sie die Hälfte des verdienten Geldes zum maximalen Verlustbetrag für das Quartal hinzu, der sowohl dazu dient, Gewinne anzuhäufen, als auch einige der Gewinne zu sichern.

Dann werden zu Beginn jedes Quartals alle Mittel neu berechnet.

Wenn Sie die Methode zur Bestimmung der Position basierend auf Verlust verwenden, werden Sie die Vorteile feststellen:

Der erste Vorteil besteht darin, dass Ihr Verlust pro Handel vorbestimmt ist, sodass Sie, wenn Sie die Rentabilität verbessern möchten, nur versuchen können, das Stop-Loss-Verhältnis so weit wie möglich zu reduzieren, wenn Sie eine Position eröffnen, was bedeutet, dass das Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöht wird. An geeigneteren Punkten einsteigen, anstatt Positionen blind zu eröffnen.

Denn wenn das Stop-Loss-Verhältnis zu hoch ist, wird die Position zwangsläufig leichter, was das Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht lohnenswert macht. Dies führt dazu, dass Ihr Handelssystem kontinuierlich die Einstiegspunkte optimiert; wenn die Position nicht geeignet ist, ist es besser, nicht einzutreten, als blind zu handeln.

Der zweite Vorteil besteht darin, dass für Vermögenswerte mit unterschiedlichen Volatilitäten die Risikotoleranz gleich bleibt. Zum Beispiel haben ein hochvolatiler Altcoin und der relativ weniger volatile S&P 500-Index beide den gleichen maximalen Verlust pro Handel, sodass die Position für den Vermögenswert mit geringerer Volatilität zwangsläufig größer sein wird, während die Position für den Vermögenswert mit höherer Volatilität relativ kleiner sein wird.

Dies gilt auch für den Vertragshandel; fügen Sie einfach den Hebel in die Formel ein. Angenommen, der maximale Verlust pro Handel beträgt weiterhin 100 Yuan, der Hebel beträgt 2-fach, und das Stop-Loss-Verhältnis beträgt 5 %, dann ist die Positionsgröße = maximaler Verlust pro Handel / Hebel / Stop-Loss-Verhältnis = 100 / 2 / 0.05 = 1000 Yuan. Sie werden feststellen, dass je höher der Hebel, desto kleiner die Positionsgröße ist. Ja, ich benutze nie hohen Hebel, weil ich es bevorzuge, über den Handel aus der Perspektive des maximalen Verlusts nachzudenken.

Lassen Sie uns über die praktischen Überlegungen zur Bestimmung der Position basierend auf Verlust sprechen:

Zunächst sollte sich der Fokus des Handels darauf verlagern, die Gewinnquoten und Gewinn-Verlust-Verhältnisse zu verbessern, anstatt blind große Positionen und niedrige Stop-Loss-Verhältnisse zu verfolgen.

Angenommen, das Stop-Loss-Verhältnis beträgt nur 2 %, aber die Gewinnquote liegt nur bei 1/10, was bedeutet, dass von 10 Handelsgeschäften 9 das Stop-Loss treffen. Obwohl der Verlust pro Handel festgelegt ist, bleibt der Gesamtschaden hoch. Es ist vergleichbar mit der Wette, dass einer dieser Handelsgeschäfte ein sehr hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis bringen wird. Darüber hinaus wird diese Methode häufig Stop-Loss treffen, was erhebliche psychologische Auswirkungen auf den Handel haben kann.

Zweitens, was tun, wenn es in einem einzelnen Quartal mehrere aufeinanderfolgende Verluste gibt? Eine Möglichkeit besteht darin, Ihre Handelsfrequenz aktiv zu reduzieren und die Gründe für die niedrigen Gewinnquoten in vergangenen Handelsgeschäften zu überprüfen; eine andere Möglichkeit besteht darin, den verbleibenden Verlustbetrag feiner zu unterteilen, den maximalen Verlust pro Handel zu reduzieren und so mehr Handelsmöglichkeiten zu schaffen (obwohl die entsprechende Positionsgröße auch sinken wird).

Drittens, was ist, wenn der maximale Verlustbetrag für ein einzelnes Quartal aufgebraucht ist? Mein Vorschlag ist, vorübergehend den Markt zu verlassen, sich darauf zu konzentrieren, interne Fähigkeiten zu verbessern, Ihr Verständnis und Ihr Handelssystem zu verbessern, vergangene Handelsgeschäfte zu überprüfen, Bücher zu lesen oder eine Pause zu machen, um Ihre Stimmung zu ändern. Treten Sie im nächsten Quartal wieder in den Markt ein. Manchmal ist es viel besser, nicht zu handeln, als zu handeln.

Viertens wird der maximale Verlust für ein einzelnes Quartal, unabhängig davon, ob dieser Zeitraum ein einzelnes Quartal, ein einzelner Monat oder ein halbes Jahr ist, durch die Handelsgewohnheiten jedes Einzelnen bestimmt. Im Allgemeinen kann der maximale Verlustverhältnis mit einer größeren Zeitspanne erhöht werden und umgekehrt.

Alle oben genannten Parameter können flexibel angepasst werden; der Schlüssel besteht darin, Parameter zu finden, die mit Ihren Handelsgewohnheiten und Ihrem Rhythmus übereinstimmen, und diese dann entschlossen auszuführen.