Wie Sie Ihr Handelssystem 'Verlustbasierte Positionsgröße' schnell bestätigen

@Walrus 🦭/acc $WAL $WAL #walrus Verlustbasierte Positionsgröße bedeutet, dass die Größe jedes Handels auf der maximal möglichen Verlusthöhe basiert. Mit anderen Worten, bevor Sie handeln, bestimmen Sie den maximal möglichen Verlust und entscheiden dann die Größe Ihrer Handelspositionen basierend auf diesem Verlust.

In meinem Handelssystem glaube ich, dass die Minimierung des Risikos wichtiger ist als die Maximierung des Gewinns, da die Fähigkeit, langfristige Nettorentabilität aufrechtzuerhalten, erfordert, dass das Kapital keine signifikanten Rückgänge aufweist. Basierend darauf arbeite ich kontinuierlich daran, die Gewinnquote und das Verhältnis von Gewinn zu Verlust zu verbessern, um das Ziel der Maximierung des Gewinns zu erreichen.

Angenommen, mein Gesamtkapital beträgt 10000 Yuan, ich setze mein maximales Verlustlimit für ein einzelnes Quartal auf 10 %, was einen maximalen Verlustbetrag von 1000 Yuan bedeutet. Ich kann diese 1000 Yuan in 10 Teile aufteilen, wobei jeder Teil 100 Yuan beträgt, was als mein maximaler Verlust pro einzelnen Trade dient. Aus psychologischer Sicht kann es hilfreich sein, den Verlust pro Trade zwischen 1 % und 2 % des Gesamtkapitals zu halten, um eine gute Handelsmentalität aufrechtzuerhalten.

Nachdem Sie den maximalen Verlust pro Trade bestimmt haben, können Sie den Einstiegspunkt und den Stop-Loss-Punkt für den ausgewählten Vermögenswert bestimmen, was es Ihnen ermöglicht, das Stop-Loss-Verhältnis zu berechnen (sobald der Einstiegspunkt festgelegt ist, können Sie auch das Gewinn-Verlust-Verhältnis schätzen, das Ihrer Meinung nach im Allgemeinen größer als 1,5 sein sollte, um eine Position zu eröffnen).

Positionsgröße = Maximaler Verlust pro Trade / Stop-Loss-Verhältnis.

Zum Beispiel, wenn der maximale Verlust pro Trade 100 Yuan beträgt und das Stop-Loss-Verhältnis 5 % beträgt, dann ist 100 / 0.05 = 2000 Yuan, was die Positionsgröße für diesen Trade berechnet. Mit einem Kapital von 10.000 Yuan entspricht diese Position 20 % des Kapitals.

Wenn dieser Trade schließlich profitabel wird, fügen Sie die Hälfte des verdienten Geldes dem maximalen Verlustbetrag für das Quartal hinzu, was sowohl dazu dient, Gewinne zu steigern, als auch einige der Gewinne zu sichern.

Dann werden zu Beginn jedes Quartals alle Mittel neu berechnet.

Wenn Sie die Methode zur Bestimmung der Position basierend auf Verlusten anwenden, werden Sie die Vorteile feststellen:

Der erste Vorteil besteht darin, dass Ihr Verlust pro Trade vorherbestimmt ist. Wenn Sie also die Rentabilität verbessern möchten, können Sie nur versuchen, das Stop-Loss-Verhältnis beim Öffnen einer Position so weit wie möglich zu reduzieren, was bedeutet, dass das Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöht wird. An geeigneteren Punkten einzutreten, anstatt Positionen blind zu eröffnen.

Denn wenn das Stop-Loss-Verhältnis zu groß ist, wird die Position zwangsläufig leichter, was das Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht lohnenswert macht. Dies zwingt Ihr Handelssystem dazu, kontinuierlich die Einstiegspunkte zu optimieren. Wenn die Position nicht geeignet ist, ist es besser, nicht einzutreten, als blind zu handeln.

Der zweite Vorteil besteht darin, dass für Vermögenswerte mit unterschiedlichen Volatilitäten die Risikotoleranz gleich ist. Zum Beispiel haben ein hochvolatiler Altcoin und der relativ weniger volatile S&P 500-Index beide den gleichen maximalen Verlust pro Trade. Daher wird die Position für den Vermögenswert mit geringerer Volatilität zwangsläufig größer sein, während die Position für den Vermögenswert mit höherer Volatilität relativ kleiner sein wird.

Dies gilt auch für den Vertragshandel; fügen Sie einfach den Hebel in die Formel ein. Angenommen, der maximale Verlust pro Trade beträgt weiterhin 100 Yuan, der Hebel beträgt das 2-Fache, und das Stop-Loss-Verhältnis beträgt 5 %, dann ist die Positionsgröße = maximaler Verlust pro Trade / Hebel / Stop-Loss-Verhältnis = 100 / 2 / 0.05 = 1000 Yuan. Sie werden feststellen, dass der höhere Hebel die Positionsgröße verringert. Ja, ich benutze nie einen hohen Hebel, weil ich es bevorzuge, über den Handel aus der Perspektive des maximalen Verlusts nachzudenken.

Lassen Sie uns über die praktischen Überlegungen zur Bestimmung der Position basierend auf Verlusten sprechen:

Zuerst sollte sich der Fokus des Handels darauf verlagern, die Gewinnraten und Gewinn-Verlust-Verhältnisse zu verbessern, anstatt blind große Positionen und niedrige Stop-Loss-Verhältnisse anzustreben.

Angenommen, das Stop-Loss-Verhältnis beträgt nur 2 %, die Gewinnquote beträgt jedoch nur 1/10, was bedeutet, dass von 10 Trades 9 den Stop-Loss treffen, obwohl der Verlust pro Trade festgelegt ist, bleibt der Gesamtschaden groß. Es ist ähnlich wie bei einer Wette, dass einer dieser Trades ein sehr hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis erzielen wird. Darüber hinaus wird diese Methode häufig Stop-Loss-Orders treffen, was erhebliche psychologische Auswirkungen auf den Handel haben kann.

Zweitens, was tun, wenn es in einem einzelnen Quartal mehrere aufeinanderfolgende Verluste gibt? Eine Möglichkeit besteht darin, aktiv die Handelsfrequenz zu reduzieren und die Gründe für die niedrigen Gewinnraten in vergangenen Trades zu überprüfen; eine andere Möglichkeit besteht darin, den verbleibenden Verlustbetrag feiner zu unterteilen und den maximalen Verlust pro Trade zu reduzieren, was mehr Handelsmöglichkeiten ermöglicht (obwohl die entsprechende Positionsgröße ebenfalls sinken wird).

Drittens, was ist, wenn der maximale Verlustbetrag für ein einzelnes Quartal erschöpft ist? Mein Vorschlag ist, vorübergehend den Markt zu verlassen, sich auf die Verbesserung interner Fähigkeiten zu konzentrieren, Ihr Verständnis und Ihr Handelssystem zu verbessern, vergangene Trades zu überprüfen, Bücher zu lesen oder eine Pause einzulegen, um Ihre Stimmung zu ändern. Treten Sie im nächsten Quartal wieder in den Markt ein. Manchmal ist es viel besser, nicht zu handeln, als zu handeln.

Viertens wird der maximale Verlust für ein einzelnes Quartal, unabhängig davon, ob dieser Zeitraum ein einzelnes Quartal, ein einzelner Monat oder ein halbes Jahr ist, durch die Handelsgewohnheiten jeder Person bestimmt. Im Allgemeinen kann das maximale Verlustverhältnis mit zunehmendem Zeitraum erhöht werden und umgekehrt.

Alle oben genannten Parameter können flexibel angepasst werden. Der Schlüssel besteht darin, Parameter zu finden, die mit Ihren Handelsgewohnheiten und Ihrem Rhythmus übereinstimmen, und diese dann entschlossen umzusetzen.