@Vanarchain $VANRY #Vanar Verlustbasierte Positionsgrößenbestimmung bedeutet, dass die Größe jedes Handels auf der maximal möglichen Verlusthöhe basiert. Mit anderen Worten, bevor Sie handeln, bestimmen Sie den maximal möglichen Verlust und entscheiden dann die Größe Ihrer Trades basierend auf diesem Verlust.

In meinem Handelssystem glaube ich, dass die Minimierung des Risikos wichtiger ist als die Maximierung des Gewinns, da die Fähigkeit, langfristige Nettorentabilität aufrechtzuerhalten, erfordert, dass das Kapital keine signifikanten Rückgänge aufweist. Basierend darauf arbeite ich kontinuierlich daran, die Gewinnrate und das Verhältnis von Gewinn zu Verlust zu verbessern, um das Ziel der Gewinnmaximierung zu erreichen.

Angenommen, mein Gesamtkapital beträgt 10000 Yuan, setze ich mein maximales Verlustlimit für ein einzelnes Quartal bei 10 %, was einen maximalen Verlustbetrag von 1000 Yuan bedeutet. Ich kann diese 1000 Yuan in 10 Teile aufteilen, wobei jeder Teil 100 Yuan beträgt, was als mein maximaler Verlust pro Einzelhandel dient. Aus psychologischer Sicht kann es hilfreich sein, den Verlust pro Einzelhandel zwischen 1 % und 2 % des Gesamtkapitals zu halten, um eine gute Handelsmentalität aufrechtzuerhalten.

Nachdem der maximale Verlust pro Handel festgelegt wurde, können Sie dann den Einstiegspunkt und den Stop-Loss-Punkt für das ausgewählte Vermögen bestimmen, was es Ihnen ermöglicht, das Stop-Loss-Verhältnis zu berechnen (sobald der Einstiegspunkt festgelegt ist, können Sie auch das Gewinn-Verlust-Verhältnis schätzen, das meiner Meinung nach im Allgemeinen größer als 1,5 sein sollte, um eine Position zu eröffnen).

Positionsgröße = maximaler Verlust pro Handel / Stop-Loss-Verhältnis.

Wenn der maximale Verlust pro Handel 100 Yuan und das Stop-Loss-Verhältnis 5 % beträgt, dann 100 / 0,05 = 2000 Yuan, was die Positionsgröße für diesen Handel berechnet. Bei einem Kapital von 10.000 Yuan entspricht diese Position 20 % des Kapitals.

Wenn dieser Handel letztendlich einen Gewinn erzielt, fügen Sie die Hälfte des verdienten Geldes dem maximalen Verlustbetrag für das Quartal hinzu, was sowohl dazu dient, Gewinne zu steigern als auch einige der Gewinne zu sichern.

Dann werden zu Beginn jedes Quartals alle Mittel neu berechnet.

Mit der Methode zur Bestimmung der Position basierend auf Verlusten werden Sie die Vorteile feststellen:

Der erste Vorteil besteht darin, dass Ihr Verlust pro Handel vorherbestimmt ist. Wenn Sie also die Rentabilität verbessern möchten, können Sie nur versuchen, das Stop-Loss-Verhältnis beim Öffnen einer Position so weit wie möglich zu reduzieren, was bedeutet, dass Sie das Gewinn-Verlust-Verhältnis erhöhen. An geeigneteren Punkten einzutreten, anstatt Positionen blind zu eröffnen.

Denn wenn das Stop-Loss-Verhältnis zu groß ist, wird die Position zwangsläufig leichter, was das Risiko-Ertrags-Verhältnis nicht lohnenswert macht. Dies zwingt Ihr Handelssystem dazu, kontinuierlich die Einstiegspunkte zu optimieren; wenn die Position nicht geeignet ist, ist es besser, nicht einzutreten, als blind zu handeln.

Der zweite Vorteil ist, dass für Vermögenswerte mit unterschiedlichen Volatilitäten die Risikotoleranz gleich ist. Zum Beispiel haben ein hochvolatiler Altcoin und der relativ weniger volatile S&P 500-Index beide den gleichen maximalen Verlust pro Handel, sodass die Position für das Vermögen mit geringerer Volatilität zwangsläufig größer sein wird, während die Position für das Vermögen mit höherer Volatilität relativ kleiner sein wird.

Dies gilt auch für den Handel mit Verträgen; fügen Sie einfach die Hebelwirkung in die Formel ein. Angenommen, der maximale Verlust pro Handel beträgt immer noch 100 Yuan, der Hebel beträgt 2 Mal und das Stop-Loss-Verhältnis 5 %, dann ist die Positionsgröße = maximaler Verlust pro Handel / Hebel / Stop-Loss-Verhältnis = 100 / 2 / 0,05 = 1000 Yuan. Sie werden feststellen, dass je höher der Hebel, desto kleiner die Positionsgröße ist. Ja, ich verwende nie einen hohen Hebel, weil ich es bevorzuge, über den Handel aus der Perspektive des maximalen Verlusts nachzudenken.

Lass uns über die praktischen Überlegungen zur Bestimmung der Position basierend auf Verlusten sprechen:

Erstens sollte der Fokus des Handels darauf liegen, die Gewinnquoten und das Verhältnis von Gewinn zu Verlust zu verbessern, anstatt blind große Positionen und niedrige Stop-Loss-Verhältnisse zu verfolgen.

Angenommen, das Stop-Loss-Verhältnis beträgt nur 2 %, aber die Gewinnquote beträgt nur 1/10, was bedeutet, dass von 10 Trades 9 den Stop-Loss treffen. Obwohl der Verlust pro Handel festgelegt ist, bleibt der Gesamtverlust groß. Es ist ähnlich wie bei einer Wette, dass einer dieser Trades ein sehr hohes Gewinn-Verlust-Verhältnis erzielen wird. Darüber hinaus wird diese Methode häufig Stop-Losses treffen, was erhebliche psychologische Auswirkungen auf den Handel haben kann.

Zweitens, was ist zu tun, wenn es in einem einzigen Quartal mehrere aufeinanderfolgende Verluste gibt? Eine Möglichkeit besteht darin, die Handelsfrequenz aktiv zu reduzieren und die Gründe für niedrige Gewinnquoten in früheren Trades zu überprüfen; eine andere Möglichkeit besteht darin, den verbleibenden Verlustbetrag feiner zu unterteilen, den maximalen Verlust pro Handel zu verringern und somit mehr Handelsmöglichkeiten zu schaffen (obwohl die entsprechende Positionsgröße auch abnehmen wird).

Drittens, was ist, wenn der maximale Verlustbetrag für ein einzelnes Quartal aufgebraucht ist? Mein Vorschlag ist, den Markt vorübergehend zu verlassen, sich darauf zu konzentrieren, interne Fähigkeiten zu verbessern, Ihr Verständnis und Ihr Handelssystem zu vertiefen, vergangene Trades zu überprüfen, Bücher zu lesen oder eine Pause einzulegen, um Ihre Stimmung zu ändern. Im nächsten Quartal wieder in den Markt eintreten. Manchmal ist es viel besser, nicht zu handeln, als zu handeln.

Viertens wird der maximale Verlust für ein einzelnes Quartal, ob dieser Zeitraum ein einzelnes Quartal, ein einzelner Monat oder ein halbes Jahr ist, durch die Handelsgewohnheiten jeder Person bestimmt. Im Allgemeinen kann der maximale Verlustanteil umso höher sein, je länger der Zeitraum ist, und umgekehrt.

Alle oben genannten Parameter können flexibel angepasst werden; der Schlüssel liegt darin, Parameter zu finden, die mit Ihren Handelsgewohnheiten und Ihrem Rhythmus übereinstimmen, und diese dann entschlossen umzusetzen.