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Fórmula de gestión de riesgos del Profesor Asociado, PhD. Vo Dinh Tri es muy valioso para los comerciantes.
Hay dos indicadores bastante importantes: el tamaño de la posición y el valor esperado.
1. tamaño de posición significa la cantidad máxima para realizar un pedido
Esto depende del nivel más alto de tolerancia al riesgo, que es el porcentaje que puede perder por operación. Por ejemplo, si toma 100 millones para operar y soporta una pérdida máxima del 2%, su riesgo es de 2 millones.
Luego divida esta cantidad por el porcentaje de stop loss para obtener el tamaño de la posición. Por ejemplo, el stop es del 10%, entonces el tamaño de la posición será de 2 millones/10% = 20 millones.
1. tamaño de posición significa la cantidad máxima para realizar un pedido
Esto depende del nivel más alto de tolerancia al riesgo, que es el porcentaje que puede perder por operación. Por ejemplo, si toma 100 millones para operar y soporta una pérdida máxima del 2%, su riesgo es de 2 millones.
Luego divida esta cantidad por el porcentaje de stop loss para obtener el tamaño de la posición. Por ejemplo, el stop es del 10%, entonces el tamaño de la posición será de 2 millones/10% = 20 millones.
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