🚨 Los CTAs están en la posición corta de acciones más extrema en 3 meses y es un resorte listo para estallar.
> Posición de CTA del SPX: −0.35 (era +0.68 hace un mes)
> 0º percentil del rango de 3M · puntuación z −2.12
> $90.6B en ventas forzadas aún en la tubería
> Cada futuro de índice de acciones global en 0–3er percentil simultáneamente:
> SPX, NQ, Russell, MSCI World, DAX, Nikkei, Eurostoxx, FTSE
> El comercio de estanflación está al máximo:
> Algodón 98º percentil · Brent 95º · Diésel 94º · Trigo 92º
> Curva completa corta: 2Y, 10Y, 30Y todos en el 0–2º percentil
> Todos cambiaron de largo → corto en 30 días
La bobina de reversión a la media está lista.
Cualquier catalizador alcista, una señal de la Fed, un alto el fuego, el Estrecho de Ormuz fluyendo nuevamente, desencadena una violenta cobertura de cortos de CTA a través de acciones, bonos y materias primas simultáneamente.
Analizado por Radon
> Posición de CTA del SPX: −0.35 (era +0.68 hace un mes)
> 0º percentil del rango de 3M · puntuación z −2.12
> $90.6B en ventas forzadas aún en la tubería
> Cada futuro de índice de acciones global en 0–3er percentil simultáneamente:
> SPX, NQ, Russell, MSCI World, DAX, Nikkei, Eurostoxx, FTSE
> El comercio de estanflación está al máximo:
> Algodón 98º percentil · Brent 95º · Diésel 94º · Trigo 92º
> Curva completa corta: 2Y, 10Y, 30Y todos en el 0–2º percentil
> Todos cambiaron de largo → corto en 30 días
La bobina de reversión a la media está lista.
Cualquier catalizador alcista, una señal de la Fed, un alto el fuego, el Estrecho de Ormuz fluyendo nuevamente, desencadena una violenta cobertura de cortos de CTA a través de acciones, bonos y materias primas simultáneamente.
Analizado por Radon