Si quieres usar esta fórmula en el trading para maximizar las ganancias y gestionar el riesgo, un trader debe saber cuál es la probabilidad del método que está utilizando,. para conocerlo, se puede hacer a través de un backtest.
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Un ejemplo sencillo:
Capital $100
Riesgo/Trade 10%
Si hay una pérdida, el capital se reducirá en $10 (10%)
Sisa modal $90
Entonces, en la próxima operación, el riesgo por trade se convierte en $9
dst,.
"Si la probabilidad del método que se utiliza es buena, el riesgo se puede maximizar, así las ganancias pueden llegar mucho más rápido y ser muy grandes, pero el riesgo de Margin Call es muy bajo".
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Complete la explicación de la fórmula a continuación realizada por Ai,.
El Criterio de Kelly en trading es una fórmula matemática para determinar qué porcentaje del capital total debería apostar en una posición de trading para que la ganancia crezca al máximo a largo plazo sin llevarle a la bancarrota. [1, 2]
En pocas palabras, esta fórmula responde a la pregunta: "¿Qué tan grande es mi lote o el tamaño de la posición (position sizing) para esta operación?".
Fórmula del Criterio de Kelly
La fórmula estándar que más se usa en el trading es:
\(K\%=W-\frac{1-W}{R}\)
\(K\%\) = Porcentaje del capital que debería usar para esa operación.
\(W\) = Win Rate (probabilidad de ganar), es decir, el porcentaje de sus operaciones que generan ganancia (en forma decimal, por ejemplo \(60\% = 0,60\)).
\(R\) = Win-Loss Ratio (o Risk-Reward Ratio), es decir, la cantidad promedio de ganancias al ganar dividida entre la cantidad promedio de pérdidas al perder. [1, 2]
Ejemplo de cómo calcular
Imagine que tiene un capital de Rp10.000.000 y un historial de trading con el siguiente rendimiento: [1]
Win Rate (\(W\)) = \(60\%\) (\(0,60\)). Esto significa que de 10 operaciones, normalmente usted gana 6 veces.
Win-Loss Ratio (\(R\)) = \(2\). Es decir, cada vez que gana obtiene una ganancia de Rp200.000 y, cada vez que pierde, pierde Rp100.000 (\(\frac{200.000}{100.000} = 2\)). [1]
Vamos a introducirlo en la fórmula: [1]
\(K\%=0,60-\frac{1-0,60}{2}\)
\(K\%=0,60-\frac{0,40}{2}\)
\(K\%=0,60-0,20=0,40\)
El resultado (\(K\%\)) es \(0,40\) o \(40\%\).
Según esta fórmula, se recomienda apostar \(40\%\) de su capital (Rp4.000.000) para esa operación. [1]
3 reglas importantes del Criterio de Kelly
Resultado positivo (\(>0\)): Su sistema de trading tiene una probabilidad estadística de obtener ganancias. Puede tomar esa operación.
Resultado cero (\(0\)): Su sistema de trading se mantiene en punto de equilibrio (break-even). Es mejor no entrar al mercado.
Resultado negativo (\(<0\)): No tome esta operación. A largo plazo, un sistema así seguramente le hará perder dinero. [1, 2]
Consejo real: use "Fractional Kelly"
En teoría matemática, la fórmula de Kelly es perfecta. Sin embargo, en el mundo real del trading, apostar \(40\%\) del capital en una sola operación se considera muy agresivo y con alto riesgo si se produce una racha de derrotas consecutivas. [1, 2]
Por lo tanto, la mayoría de los traders profesionales usan el método Fractional Kelly (tomando solo una parte del resultado de la fórmula): [1]
Half-Kelly: use la mitad del resultado de la fórmula (si el resultado de la fórmula es \(40\%\), solo está apostando \(20\%\)).
10% Kelly (muy popular): use solo una décima parte del resultado de la fórmula (si el resultado de la fórmula es \(40\%\), está apostando \(4\%\)). Esto es mucho más seguro para mantener la psicología del trading tranquila. [1, 2, 3]