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1) Dos clases de activos, un mismo “motor de liquidez”
Sí, son clases diferentes (flujo de caja, regulación, horarios, riesgo de custodia, dilución, recompra, etc.).
Pero a corto plazo pueden ir juntas porque el driver es el mismo: condiciones financieras, tasas, dólar, apetito por riesgo.
2) Lo que cambia en la práctica: separar por función, no por “etiqueta”
Me gusta dividir el portafolio en 3 “cubos”:
Core (sobrevive a ciclos): índices/ETFs, acciones de calidad, efectivo
Growth/Tech (beta de liquidez): NVDA y similares (genial, pero cíclico)
Cripto (convexidad): BTC/ETH como asimetría + satélites más pequeños
Así, incluso si todo cae junto en un risk-off, sabes el rol de cada posición.
3) Regla simple para no convertirte en “un solo riesgo”
Si NVDA + cripto están reaccionando al mismo régimen, controlo por:
tamaño de posición
límite de pérdida por tesis
rebalanceo por calendario (no por emoción)#TrumpSaysIranAttackWillNotAffectUSDeal
1) Dos clases de activos, un mismo “motor de liquidez”
Sí, son clases diferentes (flujo de caja, regulación, horarios, riesgo de custodia, dilución, recompra, etc.).
Pero a corto plazo pueden ir juntas porque el driver es el mismo: condiciones financieras, tasas, dólar, apetito por riesgo.
2) Lo que cambia en la práctica: separar por función, no por “etiqueta”
Me gusta dividir el portafolio en 3 “cubos”:
Core (sobrevive a ciclos): índices/ETFs, acciones de calidad, efectivo
Growth/Tech (beta de liquidez): NVDA y similares (genial, pero cíclico)
Cripto (convexidad): BTC/ETH como asimetría + satélites más pequeños
Así, incluso si todo cae junto en un risk-off, sabes el rol de cada posición.
3) Regla simple para no convertirte en “un solo riesgo”
Si NVDA + cripto están reaccionando al mismo régimen, controlo por:
tamaño de posición
límite de pérdida por tesis
rebalanceo por calendario (no por emoción)#TrumpSaysIranAttackWillNotAffectUSDeal