En las pruebas de historia, mi bot mostraba un +5700% en una semana. Ya estaba mentalmente comprando un yate. En un entorno en vivo real, por supuesto, esos millones de porcentajes se evaporaron, pero el bot aun así cerró el periodo en una ganancia estable. El backtest no sabe qué es el deslizamiento, la cola en el libro de órdenes ni el ping al exchange. En historia todo es perfecto; en la vida, el mercado se da la vuelta justo delante de tus narices. Así que la ganancia real es la victoria. ¿Cuál fue la mayor diferencia entre la prueba y la realidad en vuestro caso?