En realidad, la cuestión es muy sencilla: cualquier mercado financiero se divide en horarios de alta actividad de trading y en horarios de cierre, de baja liquidez.
En los intervalos en que el mercado estadounidense está fuera de sesión y el mercado coreano aún no ha abierto, la liquidez del mercado en sí es extremadamente escasa; si se mete una orden grande de varios millones de dólares, independientemente de la plataforma, se formarán largas mechas (puntas) en el gráfico.
Atribuir las mechas únicamente a la profundidad de la bolsa, sí, ignora el sentido común básico de finanzas sobre los ciclos de liquidez. En los periodos de baja liquidez, la demanda que absorbe las compras ya es poca; además, el deslizamiento (slippage) de las órdenes grandes es, de hecho, algo habitual.
En los intervalos en que el mercado estadounidense está fuera de sesión y el mercado coreano aún no ha abierto, la liquidez del mercado en sí es extremadamente escasa; si se mete una orden grande de varios millones de dólares, independientemente de la plataforma, se formarán largas mechas (puntas) en el gráfico.
Atribuir las mechas únicamente a la profundidad de la bolsa, sí, ignora el sentido común básico de finanzas sobre los ciclos de liquidez. En los periodos de baja liquidez, la demanda que absorbe las compras ya es poca; además, el deslizamiento (slippage) de las órdenes grandes es, de hecho, algo habitual.
