Arbitraje de cobertura entre múltiples monedas

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Los cuatro requisitos necesarios para el arbitraje de cobertura
1. Direcciones opuestas, una posición larga y otra corta
2. Los valores de ambos lados deben ser iguales, por ejemplo, abrir posiciones de 1000 U
3. Abrir y cerrar las posiciones al mismo tiempo
4. Los pares seleccionados para formar el grupo de cobertura deben tener una tendencia general similar; lo fundamental es que suban y bajen juntos, aunque las magnitudes sean diferentes.
Principio de ganancia del arbitraje de cobertura:
En condiciones normales, el grupo de arbitraje sube y baja al mismo tiempo, pero con diferentes magnitudes, lo que genera una diferencia de precios y oportunidades de beneficio. Por ejemplo, abrir una posición larga de 100 U en ETH y una corta de 100 U en SOL; ambas posiciones se abren al mismo tiempo. Una hora después, ETH sube un 5% y SOL sube un 3%. Luego se cierran ambas posiciones simultáneamente: una gana y la otra pierde, lo que equivale a ganar un 2%.