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⚡Falta de cobertura: Cómo los informes de CPI afectan a los portafolios
Caso 16 de julio de 2025:
CPI ↗️ hasta 3.7% → $BTC cayó un 7% en una hora → los traders en largo perdieron $1.2 mil millones 9.
Enfoque correcto:
Antes del CPI: 50% del portafolio en $USDe (Ethena) → APY 12% + protección contra la inflación 9.
Opciones: Compra de PUT en S&P 500 24 horas antes del lanzamiento.
Fórmula de cobertura:
📌 Tamaño de la cobertura = (Volatilidad del activo × 2) / Correlación con VIX
Ejemplo: Para $ETH con una volatilidad del 80% → cobertura del 40% del portafolio.
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