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Estrategia de Trading de Arbitraje (Arbitrage Trading Strategy)
El trading de arbitraje es una estrategia que aprovecha las pequeñas diferencias de precio del mismo activo en diferentes mercados o en múltiples plataformas. Los traders se basan en la compra inmediata del activo en el mercado de menor precio y su venta en el mismo instante en el mercado de mayor precio, logrando así una ganancia casi garantizada de la diferencia. Esta estrategia requiere una velocidad extrema en la ejecución y acceso a datos de precios en tiempo real, y a menudo los traders utilizan algoritmos y programas automáticos para descubrir y aprovechar oportunidades de arbitraje antes de que desaparezcan. Aunque proporciona ganancias bajas por operación, su repetición puede generar rendimientos significativos.