#ArbitrageTradingStrategy
¿Qué es la estrategia de trading de arbitraje (Arbitrage Trading)?
El trading de arbitraje es un enfoque de inversión que aprovecha las diferencias de precios del mismo activo financiero en dos o más mercados para obtener ganancias casi sin riesgo.
¿Cómo funciona?
Si el precio de una acción o criptomoneda, por ejemplo, en el mercado A es de 100 dólares, y en el mercado B es de 102 dólares, el trader puede comprar en el mercado A y vender en el mercado B de inmediato, beneficiándose de la diferencia (2 dólares) como ganancia.
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Tipos de arbitraje comunes:
1. Arbitraje entre mercados (Inter-Exchange Arbitrage):
Aprovechar la diferencia de precios del mismo activo en diferentes bolsas.
2. Arbitraje triangular (Triangular Arbitrage):
Utilizar diferencias de precios entre tres criptomonedas en la misma bolsa.
3. Arbitraje estadístico (Statistical Arbitrage):
Se basa en modelos estadísticos para entender y predecir las diferencias de precios.
Ventajas:
Rentabilidad de bajo riesgo (teóricamente).
Ganancias rápidas, ya que dependen de diferencias de precios a corto plazo.