La volatilidad implícita ha aumentado más rápido que la volatilidad realizada de una semana, manteniendo el premio por riesgo de volatilidad positivo. Esa dinámica sigue favoreciendo el carry de opciones. Si la volatilidad realizada se enfría a medida que disminuyen las oscilaciones de precios recientes, las posiciones cortas de opciones deberían mantener una ventaja hasta el vencimiento. El contexto actual aún apoya las estrategias de opciones a corto plazo, asumiendo que la volatilidad se mantenga contenida a corto plazo.