La semana pasada tenía una posición apalancada 3x abierta en un protocolo de préstamos de Arbitrum. El mercado se desplomó fuertemente durante la alta volatilidad, luego se recuperó en segundos. Movimiento estándar en forma de V, he negociado en situaciones peores.
Excepto que mi posición fue liquidada a un precio que apenas existía antes de la recuperación.
¿Por qué me liquidaron a un precio del que el mercado ya se había recuperado?
El oráculo de Chainlink estaba retrasado 5-6 segundos respecto al spot. Mi pantalla mostraba recuperación, los CEXs mostraban recuperación, pero el protocolo de préstamos seguía leyendo datos obsoletos de hace segundos. Para cuando la alimentación del oráculo se actualizó, ya había perdido mi colateral.