Después de experimentar la gran caída de BTC -5.65σ, ¿cómo ha ido mi estrategia de seguimiento de Ultron? Primero veamos los datos:

1. La última vez que publiqué, después de cerrar las tres primeras operaciones, la ganancia fue del 15.56%;

2. Justo después de la cuarta operación, experimenté una gran retirada, con una retirada del 25%, todas las ganancias se evaporaron, hasta llegar a una pérdida flotante;

3. $BTC ha comenzado un periodo de volatilidad, mi cuarta operación de Ultron comenzó, hasta ahora la ganancia flotante es de aproximadamente 15%+

La reciente caída de BTC, si se calcula con un ciclo rodante de 200 días, alcanzó -5.65 desviaciones estándar.

¿Qué tan absurdo es este número? @BensonTWN mencionó que en la industria hay un estándar muy famoso llamado Six Sigma (seis desviaciones estándar), empresas como Toyota e Intel tardaron décadas en lograrlo, significa que de un millón de intentos solo se permiten 3.4 errores, básicamente es la definición de la humanidad sobre lo que 'prácticamente no puede suceder'.

Y la volatilidad de BTC esta vez estaba a solo 0.35 desviaciones estándar de este 'evento imposible de nivel industrial'.

Desde que hay registros de transacciones de BTC desde 2010, este nivel de volatilidad solo ha ocurrido 4 veces (la más reciente fue el colapso del 12 de marzo de 2020), las otras 3 veces ocurrieron antes de 2015, cuando los modelos cuantitativos no podían modelar. En otras palabras, esta ola de mercado es básicamente una prueba extrema de estrés para las estrategias cuantitativas.

¿Duele? Claro que duele 🤣, pero quiero mencionar por qué elijo quedarme y seguir:

1. Actitud

Después de la caída, el equipo de @coinkarma_ no evitó esta caída, los datos de pérdidas se muestran igualmente en el sitio web, se perdió, se perdió, primero se admite y luego se mejora.

Esta transparencia no es común en los productos cuantitativos, porque la mayoría de las estrategias solo se presentan cuando están ganando.

2. Mejora

Esta es realmente la parte que me impresionó.

Después de esta extrema volatilidad, Ultron realizó una actualización significativa de su estrategia, cuyo núcleo es la adición de dos nuevas capas de mecanismos de control de riesgos.

La primera capa es el Filtro MA (Filtro de media móvil), cuando el precio cae por debajo de la media móvil clave, el sistema automáticamente reduce la exposición de las posiciones largas, la cual originalmente podría ser de hasta 1.2x, se reduce a alrededor de 0.6–1x, disminuyendo significativamente el riesgo durante caídas continuas.

La segunda capa es la Detección de Crash (Detección de colapso), cuando la caída en 24 horas, la relación larga/corta de LSUR y el volumen OI muestran anomalías al mismo tiempo, el sistema cerrará todas las posiciones y entrará en un período de calma de 72 horas, esperando que el mercado se estabilice antes de volver a entrar.

Los resultados de las pruebas fueron: después de agregar estas dos capas de protección, la máxima caída se redujo casi a la mitad, mientras que el ROI aumentó.

La lógica también es fácil de entender, muchas estrategias cuantitativas no es que no ganen dinero, sino que pueden ser golpeadas por una volatilidad extrema, devolviendo todas las ganancias anteriores. Reducir la caída es, en realidad, proteger el interés compuesto.

Los datos completos de las pruebas y la explicación de los mecanismos están públicamente disponibles en http://coinkarma.co/ultron-evolution, si estás interesado, puedes verlo por ti mismo.

3. Validación de los resultados mejorados

Los datos son los siguientes

- 2.5 La actualización de la estrategia se completó después de la caída, 66.5K entró en largos → 70.4K se cerró completamente, capturando +5.12% en 3 días.

- 2.17 Nuevamente entró, operaciones de compra baja y venta alta en el rango de 64K–69K, 69K se cerró con ganancias.

- En los últimos dos tramos gané cerca del 10%, ya he recuperado significativamente las pérdidas anteriores.

- 2/28 Los indicadores de liquidez muestran que hay un soporte de compra claro en 65-66K, anticipando un movimiento alcista.

Desde la caída hasta la actualización de la estrategia y luego la recuperación en la práctica, todo el proceso duró menos de un mes.
https://x.com/BensonTWN/status/2026868397074690472?s=20

4. En mi entendimiento, el mercado lateral es la zona de confort de la estrategia de Ultron.

Durante esa ola de 90K a 96K, la estrategia realizó 57 ajustes, básicamente comprando bajo y vendiendo alto constantemente para capitalizar en la lateralidad, al final el rendimiento general superó el 8%.

Los últimos dos tramos también son muy típicos: después de la caída del 5 de febrero, compré cerca de 66.5K, cerré en 70.4K, una sola ola +5.12%; luego en el rango de 64K–69K repetí operaciones laterales, recuperando lentamente las pérdidas anteriores.

¿Qué significa 57 ajustes? Esta frecuencia de operación y disciplina, los humanos básicamente no pueden mantenerla a largo plazo.

5. La gestión de posiciones es la verdadera ventaja clave.

Desde la lógica de la estrategia, Ultron en realidad no trata de adivinar los máximos y mínimos, sino que se basa en el indicador Market Pulse de @coinkarma_ para gestionar las posiciones.

Este indicador agrega 11 datos del mercado, expresándolos en un rango muy simple: cuando el índice está por debajo de 20, a largo plazo, el valor esperado de las compras es bastante alto; cuando el índice está por encima de 80, se tiende a reducir posiciones o salir.

Suena muy simple, pero lo realmente difícil es la ejecución disciplinada, y ese es el propósito de las estrategias automatizadas. Al ver la señal, uno quiere hacer All-in, entrar con un apalancamiento de veinte o treinta veces; o mantener la posición hasta que la mentalidad colapse, liquidando en la peor posición: ¿no son estas escenas muy familiares?

Usando las palabras de @BensonTWN: el sistema cuantitativo no calcula 'predicciones individuales', sino el valor esperado a largo plazo. Es como en el Blackjack, si tienes 20 y pierdes contra el Blackjack del dealer, eso no significa que la decisión fue incorrecta; si la misma situación ocurre cien veces, aún deberías tomar la misma decisión. El sistema de trading es igual, no garantiza que cada operación sea rentable, sino que te permite mantener ganancias positivas durante un tiempo suficientemente largo.

De hecho, esta es la razón por la que insisto en seguir la estrategia de Ultron, los humanos sienten pánico, codicia y mantienen posiciones, mientras que las máquinas no.

Escribiendo al final

Desde una perspectiva de datos a largo plazo, Ultron ya ha estado operando en el mercado real por más de 657 días, con un rendimiento acumulado de +216%, mientras que BTC solo ha tenido +31%. Además, todos los registros de transacciones de la estrategia están disponibles públicamente en Hyperliquid, actualmente el TVL de Vault ha superado los 3 millones de dólares, con más de 100 depositantes.

Creo que el mercado en 2026 será mayormente lateral, será un año en el que Ultron se destacará increíblemente, estoy ansioso por eso.

Si estás interesado, bienvenido a usar mi Ref:
https://coinkarma.co/zh-tw/account/referral