Poco se presta atención a un indicador interesante: el porcentaje de criptomonedas que se negocian por encima de sus medias móviles a largo plazo.
Por ejemplo, se puede tomar las 200 principales criptomonedas por capitalización y observar qué porcentaje de ellas se negocia por encima de su media móvil de 50 días. Luego se puede comprobar qué sucede con el mercado, por ejemplo, con el índice del mercado de criptomonedas o con el precio de Bitcoin en unos días.
Una interesante regularidad:
cuando un porcentaje muy alto de monedas está por encima del promedio de 50 días, el rendimiento a corto plazo del mercado suele ser inferior a la norma. Esto es lógico: cuando casi todos los activos ya han crecido, el mercado se vuelve sobrecomprado y corrige con más frecuencia.
Pero si miras un horizonte más largo, por ejemplo, 30-50 días, la imagen cambia. Después de períodos de fuerte crecimiento, el mercado a menudo muestra un rendimiento más alto en las semanas siguientes.
Esto significa que después de una fuerte tendencia, el crecimiento a menudo continúa, pero a través de correcciones.
¿Por qué esta ventaja oculta?
Porque la mayoría de los traders fijan pérdidas o salen de una posición durante la primera corrección, sin esperar a que continúe la tendencia.
Para aprovechar esta ventaja, es necesario pensar simultáneamente como trader e inversor. Esta combinación es rara.
La volatilidad del ancho del cripto mercado
Se puede investigar otro indicador: el ancho del cripto mercado.
Para esto, se puede tomar, por ejemplo, el porcentaje de monedas que se comercian por encima de sus medias móviles: 5, 10, 20, 50 o 100 días.
Pero es aún más interesante observar la volatilidad de estos indicadores: cuán rápido cambia el ancho del mercado.
La alta volatilidad generalmente ocurre en dos casos:
cuando el mercado se recupera bruscamente después de un período de debilidad
cuando un fuerte crecimiento comienza a debilitarse
Los datos históricos muestran que cuando la volatilidad del ancho del cripto mercado está en un nivel extremadamente alto, el rendimiento promedio del mercado después de unas semanas resulta ser superior a la norma.
Cuando los indicadores de ancho del mercado casi no cambian, el rendimiento del mercado suele ser inferior.
Este es otro ejemplo de cómo las regularidades ocultas aparecen en los datos, y no en gráficos convencionales.
La mayoría de los traders se fija en:
patrones gráficos
noticias
movimientos a corto plazo
Pero ventajas significativas pueden aparecer para aquellos que analizan los datos del mercado más a fondo.
Indicadores técnicos como fuente de datos
Muchos traders utilizan indicadores técnicos solo como imágenes en un gráfico.
Pero los indicadores se pueden usar de otra manera como un conjunto de datos que se puede analizar estadísticamente.
Por ejemplo:
cuántas criptomonedas cierran por encima de la banda superior de Bollinger
cuántos activos muestran un aumento en volúmenes o flujo de dinero
cuántas monedas se comercian por encima de las medias móviles clave
Cuando un número demasiado grande de criptomonedas muestra fuertes señales al mismo tiempo, el rendimiento futuro del mercado a menudo disminuye.
Cuando hay pocos de tales señales, el mercado a menudo muestra un crecimiento más fuerte en las semanas siguientes.
Los resultados más convincentes aparecen cuando varios indicadores independientes muestran patrones similares.
No es fuerza, sino ausencia de debilidad
Otra señal interesante es la cantidad de criptomonedas que están actualizando mínimos.
Si miras las principales monedas y cuentas cuántas de ellas están haciendo nuevos mínimos mensuales, puedes notar una regularidad.
Cuando muy pocas monedas actualizan mínimos, el mercado a menudo muestra un buen rendimiento en las semanas siguientes. Esto significa que no hay una fuerte debilidad en el sistema.
Pero también es interesante lo siguiente:
cuando muchas monedas actualizan mínimos al mismo tiempo, el mercado también a menudo forma futuras oportunidades de crecimiento.
En otras palabras:
fuerza extrema
y debilidad extrema
ambos pueden crear buenas condiciones para el rendimiento futuro.
Estas ventajas permanecen ocultas porque la mayoría de los traders solo mira las próximas horas o días, y no varias semanas hacia adelante.
Rotación dentro del cripto mercado
También hay rotación de capital en el cripto mercado.
El dinero fluye constantemente entre diferentes segmentos:
Bitcoin
Ethereum
altcoins
memecoins
tokens de infraestructura
Proyectos DeFi
Por ejemplo, se puede medir el porcentaje de tokens DeFi que se comercian por encima de sus promedios de 20 días y compararlo con el mercado en general.
Cuando un sector específico del cripto mercado comienza a mostrar un ancho demasiado fuerte, esto a menudo significa redistribución de capital, no un crecimiento general del mercado.
El análisis de flujos de capital entre segmentos puede mostrar con antelación:
futuras desaceleraciones del mercado
o la aparición de nuevas zonas de crecimiento.
Oportunidades donde la mayoría no busca
La mayoría de los cripto traders buscan señales en:
figuras gráficas
noticias
movimientos a corto plazo de precios.
Pero las verdaderas ventajas a menudo se encuentran en las relaciones relativas entre activos.
relación de fuerza entre Bitcoin y Ethereum
comportamiento de grandes monedas en relación con pequeñas
diferencias entre sectores del cripto mercado
Cuando un segmento del mercado se vuelve demasiado caro en relación con otro, surge la oportunidad de comerciar en el retorno a la media.
Esto muestra una idea importante:
Cuando tienes más formas de encontrar oportunidades, se forma una mentalidad orientada a las oportunidades.
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