$NAORIS Introducción
Este filtro visual de derivados criptográficos es un diagrama de dispersión de cambios de precio vs cambios en el volumen de posiciones en un intervalo de 15 minutos, perteneciente al análisis tipo pr-oi, centrado en la monitorización de la estructura de apalancamiento y la congestión de posiciones. El intervalo de 15 minutos es adecuado para capturar movimientos rápidos de capital a corto plazo y comportamientos de ajuste de posiciones, lo que nos ayuda a observar la expansión o contracción del apalancamiento del mercado a corto plazo.
Descripción de la estructura
Clustering general: La gran mayoría de las criptomonedas se concentran en la zona neutra cercana a (0,0), mostrando que el mercado en general no ha experimentado cambios extremos de apalancamiento o fluctuaciones de precios en un intervalo de 15 minutos, con una estructura en general neutra.
Distribución asimétrica en cuadrantes: hay más monedas en el cuadrante ascendente (aumento de precios) que en el cuadrante descendente, y la variación en el volumen de posiciones en el cuadrante ascendente es más dispersa; la variación en el volumen de posiciones de las monedas en el cuadrante descendente tiene valores negativos más grandes, mostrando que la fuerza de cierre de posiciones cortas es relativamente concentrada.
La estructura general tiende a una ligera expansión de apalancamiento, pero no ha formado una dirección consistente de tendencia, existiendo ciertas características de rotación de posiciones locales.
Análisis de valores atípicos
NAORIS: se encuentra en una posición extrema en el cuadrante de precio↑ + posición↑, es la moneda de aumento por expansión de apalancamiento más notable en 15 minutos, representa que el capital está fluyendo activamente para establecer posiciones largas, el aumento de precio es impulsado por nuevo apalancamiento, y el riesgo de expansión de apalancamiento se está acumulando.
EGLD: también se encuentra en el cuadrante de precio↑ + posición↑, aunque en menor medida que NAORIS, también presenta características claras de capital fresco persiguiendo el aumento, pertenece a una estructura típica de acumulación en la tendencia.
UMA: se encuentra en una posición extrema en el cuadrante de precio↓ + posición↓, mostrando que el precio cae acompañado de una disminución significativa en el volumen de posiciones, pertenece a una caída típica por cierre de posiciones largas/desapalancamiento, la presión de venta a corto plazo proviene de la salida de los largos apalancados.
API3, GHST: se encuentran en el cuadrante de precio↓ + posición↓, mostrando que el precio cae acompañado de una reducción sincronizada en el volumen de posiciones, estructuralmente corresponde a las características de desapalancamiento de cierre activo de posiciones largas, la presión de venta proviene de las órdenes de stop loss de los largos apalancados.
Lista de observación de monedas
NAORIS: las monedas con expansión de apalancamiento más notable en 15 minutos, con características claras de capital fresco persiguiendo el aumento, es necesario prestar atención a la sostenibilidad del apalancamiento y al riesgo de liquidez en el futuro.
EGLD: presenta una estructura clara de aumento sincronizado en precio y posición, pertenece a un tipo con un alto grado de aceptación de capital a corto plazo, se puede monitorear la continuidad del apalancamiento.
UMA: caída típica por desapalancamiento, la presión de cierre de posiciones largas se libera completamente, se puede observar si aparece alguna señal de detención de la caída.
API3: la caída del precio viene acompañada de una disminución significativa en el volumen de posiciones, pertenece a una estructura de salida activa de los largos apalancados, la presión de venta a corto plazo podría estar llegando a su fin.
MILK: el precio cae ligeramente pero el volumen de posiciones disminuye notablemente, estructuralmente tiende a un cierre activo de posiciones largas, las características de desapalancamiento son claras.
análisis de escritorio
Clasificación de régimen: el mercado actual en general pertenece a una estructura mixta/rotativa, la mayoría de las monedas se encuentran en un rango neutral, mientras que también hay comportamientos locales de expansión de apalancamiento y desapalancamiento.
Sesgo estructural: en general, existe una ligera tendencia de expansión de apalancamiento, pero la variación en el volumen de posiciones de las monedas en el cuadrante ascendente es bastante diversa, lo que muestra que el capital no ha formado una dirección de ataque unificada, presentando características de rotación de puntos calientes locales.
Marco de riesgo: si en el futuro muchas monedas entran colectivamente en el cuadrante de precio↑ + posición↑, se confirmará la tendencia de expansión de apalancamiento; si muchas monedas entran en el cuadrante de precio↓ + posición↑, esto significa que se está acumulando vulnerabilidad, se debe tener cuidado con el riesgo de presión de venta colectiva.
Resumen
En el marco de 15 minutos, la estructura de apalancamiento del mercado de derivados cripto es relativamente neutral, con características de rotación de expansión de apalancamiento y desapalancamiento. NAORIS y EGLD representan la dirección de ataque activo del capital a corto plazo, mientras que UMA y API3 reflejan la presión de salida de los largos apalancados. Actualmente, el mercado no ha formado una dirección de apalancamiento tendencial, presentando características de rotación de puntos calientes locales, y se debe prestar atención a si aparecen señales consistentes de expansión o contracción de apalancamiento.
Este contenido es solo para investigación estructural y no constituye ningún consejo de inversión.