Básicamente, el Oscilador de Momentum es un indicador técnico que mide y muestra la fuerza o velocidad de un movimiento de precio. El indicador MOM compara el precio más reciente con un precio previamente determinado y mide la velocidad del cambio de precio. Los traders eligen si el momentum del precio está aumentando/disminuyendo para identificar puntos de entrada y salida.
A pesar de ser un indicador del tipo oscilador, el MOM no tiene límites, lo que significa que no hay niveles de sobrecompra o sobreventa en las velas a los que debas prestar atención. Dicho esto, el indicador MOM debería complementarse con el RSI o el Oscilador Estocástico para descubrir el valor real del activo en comparación con su verdadero valor.
Fórmula del Indicador de Momentum
El indicador de momentum puede definirse como el ritmo de cambio en el precio de un instrumento financiero durante un período de tiempo dado. Esencialmente, el oscilador de momentum muestra la diferencia entre dos precios: el precio de cierre más reciente en relación con un precio de cierre anterior de cualquier rango de tiempo.
Fórmula MOM: (Cierre Actual/Cierre hace N Períodos)*100
Los valores de configuración predeterminados de 'N' están establecidos en 10 períodos. Sin embargo, un trader puede cambiarlos fácilmente en la pestaña de configuración del indicador.
El indicador traza los valores calculados en el gráfico de trading como una sola línea.
En resumen, si el precio de hoy es el mismo que era, digamos, hace 10 días, el indicador traza su valor en la línea cero; en consecuencia, si el precio de hoy es más alto que el que era hace 10 días, el indicador traza por encima de la línea cero y viceversa.
Nota: La línea cero no está incluida en el gráfico por defecto. Tienes que añadirla tú mismo.
El indicador MOM oscila alrededor de la línea cero, y cuando la cruza, algunos inversores podrían considerar esto como una posible señal de entrada o salida.
Un mercado donde el precio cambia con grandes saltos de precio significa que el momentum aumenta y el indicador MOM también aumenta. Cuando el precio cambia con saltos más pequeños, el momentum disminuye y el indicador MOM comienza a bajar.
¿Cómo Leer el Indicador de Momentum?
No olvidemos que el concepto de momentum proviene de la física, ya que todas las afirmaciones a continuación se basan en leyes y patrones sobre cómo los objetos ganan y pierden momentum:
Si el oscilador de momentum hace un nuevo máximo, esperamos ver un nuevo máximo en el precio. Como traders, queremos comprar la próxima corrección ya que el precio comienza a ganar momentum ascendente.
Esperamos precios más bajos si se hace un nuevo mínimo en el gráfico de MOM. Como traders, queremos ir cortos en la próxima barra de precio ya que el precio comienza a ganar momentum descendente.
Si un precio hace nuevos mínimos más bajos, pero el indicador MOM hace máximos más altos, el momentum descendente del mercado se está debilitando - también conocido como divergencia alcista. Como traders, este puede ser el momento de entrar en la posición.
Si un precio hace nuevos mínimos más bajos, pero el indicador MOM hace máximos más altos, el momentum descendente del mercado se está debilitando – también conocido como divergencia alcista. Como traders, podríamos querer entrar en la posición.
Imagina que estás lanzando un objeto hacia arriba. Antes de que caiga hacia ti, su momentum ascendente disminuye y cambia de dirección. La misma regla se aplica al precio: una tendencia de precio se ralentiza antes de cambiar de dirección.
Recuerda que ver aumentar el momentum del precio es una señal, no una garantía, de que la dirección actual continuará.
Estrategia de Trading del Oscilador de Momentum
Estrategia MOM #1: Cruce de Línea Cero
La estrategia de trading más básica del Indicador de Momentum es observar cuando el indicador MOM cruza la Línea Cero.
A continuación se muestra el gráfico de BTC/USDT con un indicador MOM adjunto:
Ver un precio cruzando por encima de la Línea Cero implica que un activo está ganando momentum ascendente y comúnmente se ve como una señal alcista.
Ver un precio cruzando por debajo de la Línea Cero implica que un activo está ganando momentum descendente y comúnmente se ve como una señal bajista.
La premisa detrás de esta estrategia se basa únicamente en el hecho de que la Línea Cero indica que el precio es el mismo que hace N períodos, y el aumento o caída del precio de los activos provoca que el oscilador de momentum cruce la Línea Cero desde abajo o desde arriba respectivamente.
Pero no todos los puntos de cruce son señales de entrada o salida fiables. Para ayudar a reducir la cantidad de señales falsas, considera aumentar los valores de longitud de período de MOM, examinar la tendencia general del mercado o aplicar patrones de precio.
Estrategia MOM #2: Trading de Divergencia + EMA
El indicador MOM también puede ayudar a detectar divergencias en el gráfico. Una divergencia ocurre cuando el movimiento del precio difiere de la evolución del indicador, en nuestro caso, el oscilador de momentum. Al igual que otros indicadores de momentum, como el Estocástico o el RSI, una divergencia en el indicador MOM puede indicar un posible cambio en la dirección del precio.
Hay 2 categorías de divergencias de precios: divergencia oculta y clásica (también conocida como divergencia regular). A diferencia de la divergencia clásica, que detecta la reversa de la tendencia, la divergencia oculta detecta la continuación de la tendencia.
Aquí hemos creado una hoja de trucos completa que explica la diferencia entre divergencia clásica y oculta:
Ahora que nos hemos familiarizado con los fundamentos del trading de divergencias, veamos el ejemplo de trading de divergencia MOM.
Aparte de un oscilador de momentum, también añadimos una EMA de 200 períodos al gráfico para detectar la dirección de la tendencia del mercado a largo plazo.
La regla básica de la EMA de 200 es que cuando el precio se negocia por encima de la media móvil exponencial de 200 períodos, se considera una tendencia alcista, lo que implica que deberíamos tomar una posición larga. Por el contrario, cuando el precio se negocia por debajo de la media móvil exponencial de 200 días, se considera que está en una tendencia bajista, lo que implica que deberíamos tomar una posición corta.
Supongamos que el precio de un activo se está negociando por encima de la EMA de 200 períodos, sugiriendo una tendencia alcista. En ese caso, los traders pueden buscar señales de divergencia alcista (tanto ocultas como regulares) en el lado inferior del oscilador de momentum. Por otro lado, si el precio se está negociando por debajo de la EMA de 200 períodos, sugiriendo una tendencia bajista, los traders deberían buscar señales de divergencia bajista (tanto ocultas como regulares) en el lado superior del oscilador de momentum.
Nuestro gráfico de ADA/BNB muestra que el mercado está en una tendencia alcista, indicando que deberíamos buscar patrones de divergencia alcista. Tenemos 2 señales de divergencia MOM: una divergencia alcista oculta que sugiere la continuación de la tendencia actual y una divergencia alcista clásica.
Recuerda, si planeas incorporar el Oscilador de Momentum en tu estrategia de trading, considera usar indicadores técnicos adicionales y filtros para reducir el ruido del mercado y evitar el sobretrading.
Otros Indicadores de Momentum Populares
La clase de indicadores de momentum incluye algunos de los indicadores técnicos más conocidos del mundo, como el RSI, MACD, Williams %R, ADX y RSI Estocástico. En esta sección, vamos a cubrir cada uno de ellos brevemente.
Convergencia y Divergencia de Medias Móviles (MACD)
El MACD es, sin duda, el indicador de momentum más popular que sigue la tendencia, calculando la diferencia entre dos medias móviles exponenciales y trazándolas en un gráfico en forma de dos líneas (línea MACD y línea de señal) y un histograma. El indicador se utiliza principalmente para identificar un cambio en la dirección de la tendencia del mercado, confirmar e identificar señales de trading, y cambios de momentum en el precio del activo.
Índice de Fuerza Relativa (RSI)
El RSI es probablemente el indicador de momentum más querido entre los traders de los mercados de acciones y criptomonedas. El indicador oscila en una escala entre 0 y 100. Con la ayuda del Índice de Fuerza Relativa, los traders pueden detectar condiciones de sobrecompra y sobreventa, identificar niveles de soporte/resistencia, posibles reversas, etc. En general, el RSI es el segundo indicador de trading más utilizado por una razón.
RSI Estocástico (SRSI)
El RSI Estocástico combina dos indicadores técnicos ampliamente reconocidos: RSI y Estocástico. Al igual que el Índice de Fuerza Relativa, el RSI Estocástico ayuda a los traders a identificar condiciones de sobrecompra y sobreventa en el mercado. El SRSI es más sensible a las fluctuaciones de precios que el famoso indicador RSI. Al usar los valores del RSI en combinación con la fórmula Estocástica, los traders pueden determinar si el valor actual del RSI está sobrecomprado o sobrevendido.
Rango Percentil de Williams (Williams %R)
El Rango Percentil de Williams es otro indicador de momentum ampliamente reconocido que muestra dónde se encuentra el precio de cierre más reciente en relación con los precios más altos y más bajos de un período de tiempo específico. El indicador Williams %R oscila entre 0 y -100 y mide la fuerza de una tendencia de mercado. Al igual que el RSI estocástico, el Williams %R es una versión más sensible del RSI y es ideal para su uso en mercados volátiles.
Índice Direccional Promedio (ADX)
Por último, pero no menos importante, el indicador ADX. El Índice Direccional Promedio es un indicador basado en momentum que fue desarrollado para evaluar la fuerza de una tendencia de mercado actual. El indicador se calcula utilizando una serie de indicadores de movimiento direccional (DMI) que miden la fuerza y dirección de los movimientos de precios y luego se traza como una sola línea en el gráfico que varía entre 0 y 100.
Como traders, podemos afirmar con confianza que los indicadores de momentum son una herramienta esencial en el kit de herramientas de cualquier trader. MOM es un indicador perfecto para averiguar la tendencia y dirección actuales del mercado. No importa cuán bueno sea el indicador. Antes de hacer una operación, también deberías utilizar uno o algunos otros indicadores para confirmar patrones y señales.
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