¿Qué pasa si el régimen para el que construiste no es el régimen que obtienes?

Corrí un preset de Trend Rider a través del Motor de Estrategia de CG, tasa de ganancia del 38%, $1,250 de ganancia promedio / $350 de pérdida promedio,
etiquetado como Régimen Bull, objetivo de $10k → $50k, sizing compuesto, impuesto de deslizamiento del 0.4%, operaciones perdidas habilitadas.

Más de 10,000 permutaciones simuladas después:

Puntuación de Robustez: 85/100
Riesgo de Ruina: 0.0%
Probabilidad de Alcanzar el Objetivo: 99.0%
Techo de Drawdown del 95%: $19,754
Probabilidad de Pérdida del 50%: 0.0%

Aquí está el "qué pasaría si" que importa:

Esto fue sometido a pruebas de estrés bajo una etiqueta Bull mientras que el sentimiento real $BTC se encuentra en Miedo Extremo. La estrategia no necesitó que el mercado estuviera de acuerdo con su etiqueta para mantener sus números de supervivencia.

Ese es el objetivo de las pruebas de estrés de Monte Carlo, no "¿funcionó una vez?", sino "¿sigue siendo efectiva cuando la secuencia se baraja y las condiciones presionan?"

Realiza pruebas retrospectivas antes del despliegue.
Verifica antes de arriesgar capital real.

Pon a prueba tu ventaja

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