Después de leer el artículo anterior "Mi comprensión de la relación pérdidas-beneficios (2)", debería poder tener muchas ideas nuevas sobre el funcionamiento del stop de pérdidas y ganancias.
Este artículo es más difícil. Primero revise los dos primeros artículos "Mi comprensión de la relación ganancias-pérdidas (1)" y "Mi comprensión de la relación ganancias-pérdidas (1)"Tenga cierta comprensión antes de mirar, para no provocar operaciones aleatorias.
Si ha practicado en este momento, sentirá que si la toma de ganancias es demasiado pequeña, no podrá disfrutar de las ganancias posteriores, y si la toma de ganancias es demasiado grande, la tasa de ganancia será demasiado baja. Esta vez usaré el método de pérdida de índice móvil como ejemplo.
Cuando se realiza una transacción al precio de mercado, la comisión de gestión general es de aproximadamente el 0,1%. Después de tener en cuenta el deslizamiento, la comisión de gestión puede oscilar entre el 0,1% y el 0,13%. Calculamos esto sustituyendo el mismo valor que la última vez en 0,13%.
A continuación, analicemos los métodos para obtener ganancias y detener pérdidas.
3. Establezca un 2% por encima de su punto de reversión preestablecido como toma de ganancias y un 1% por debajo como límite de pérdidas. La relación ganancias-pérdidas en este momento es aproximadamente 1,76.
Suponiendo que la tasa de ganancia original es del 60%, el rendimiento esperado original de cada transacción es del 0,432%.
3-1. Supongamos que cambiamos la posición de toma de ganancias a una orden de activación y movemos el índice de pérdidas a una relación de pérdidas y ganancias de 1:1. En este momento, el valor esperado básico de cada transacción se reducirá al 0,224%.
〔(1+(0,0113×0,6))÷(1+(0,0113×0,4))−1〕
3-1-1. Después de mover la pérdida del índice, no tenemos forma de obtener ganancias, por lo que la transacción se convertirá en una transacción con una relación de pérdidas y ganancias de 1:1, por lo que no puede cumplir con nuestras expectativas.
3-1-2 Por lo tanto, debemos agregar una orden de trailing stop después del trailing stop loss, de modo que el valor aumente hasta cierto punto y luego el retroceso resulte en ventas.
3-2 Suponiendo que el trailing stop loss se establece en 0,5%, entonces debemos configurar el activador de la orden y el movimiento del stop loss al mismo tiempo; de lo contrario, existirá el riesgo de que nos detengan cuando el precio fluctúe y no haya ganancias. hecho.
3-2-1 Debido a que el rango de configuración es pequeño en este momento, si el valor instantáneo fluctúa mucho, puede alcanzar un punto más alto cuando el valor aumenta a alta velocidad, pero al mismo tiempo, si el valor fluctúa mucho durante. consolidación, a menudo llegará al límite de pérdidas y, a menudo, obtendrá las ganancias esperadas.
3-3 Suponiendo que el stop loss dinámico se establece en 3%, no hay mucha necesidad de configurar nuestro disparador, porque antes y después de nuestra pérdida del índice móvil del disparador, el punto del stop loss dinámico no será mayor que el stop loss original. .
3-3-1 Debido a que el rango de configuración es grande en este momento, si el valor instantáneo fluctúa mucho, no podemos alcanzar el punto más alto cuando el valor aumenta a alta velocidad, pero al mismo tiempo, si el valor fluctúa mucho durante. Consolidación, siempre que no nos toque Con la pérdida del índice móvil, podemos obtener ganancias oscilantes más prolongadas.
Aquí encontrará que, aunque el valor esperado básico será mucho menor, el límite superior de ingresos será mucho mayor. La relación entre el stop loss y el trailing stop loss debe establecerse según sus propias necesidades.
Este es el uso deformado de stop-profit y stop-loss. Si el stop-profit y el stop-loss generales no se pueden utilizar sin problemas, no se recomienda realizar dicha operación.