impliedvolatility

Pasar Opsi Bitcoin: Volatilitas Tersirat Melebihi Volatilitas yang Terwujud — Menjual Opsi Terlihat Menarik

Menurut 10x Research, data pasar opsi terbaru untuk Bitcoin dan Ethereum menunjukkan pengaturan perdagangan yang berbeda:

Bitcoin: Volatilitas tersirat saat ini lebih tinggi daripada volatilitas yang terwujud, membuat menjual opsi, terutama opsi panggilan, lebih menguntungkan. Pasar memperkirakan lebih banyak pergerakan daripada yang sebenarnya terjadi, sehingga penjual dapat mengumpulkan premi yang lebih tinggi.

Ethereum: Sebaliknya. Volatilitas tersirat berada di bawah volatilitas yang terwujud, membuat membeli opsi sebagai cara yang lebih hemat biaya untuk menangkap potensi keuntungan.


Memahami hubungan antara volatilitas tersirat dan yang terwujud sangat penting bagi trader opsi. Ketika volatilitas tersirat melebihi yang terwujud, opsi menjadi relatif “mahal,” menciptakan kesempatan utama bagi penjual — asalkan volatilitas di masa depan tetap di bawah ekspektasi pasar.

#Bitcoin #Ethereum #OptionsTrading #CryptoMarkets #ImpliedVolatility #CryptoTrading

Lupakan Aksi Harga. Pembuat Pasar Baru Saja Mengeluarkan Alarm Volatilitas Tersirat. 🚨

Investor ritel terobsesi dengan harga saat ini dari $BTC, tetapi pembuat pasar elit (MM) beroperasi murni berdasarkan ekspektasi masa depan. Senjata rahasia mereka? Volatilitas Tersirat (IV). IV dihitung langsung dari kontrak Opsi dan mengungkapkan ketakutan atau kepercayaan kolektif pasar. Ketika IV melonjak, premi opsi menjadi sangat mahal. Ini bukan kebisingan acak—ini adalah sinyal profesional bahwa pergerakan harga besar akan segera terjadi. MM sedang memposisikan diri untuk volatilitas, bukan arah. Perhatikan IV, terutama di sekitar aset seperti $ZEC, untuk mengantisipasi pergeseran besar berikutnya. 📈

#MarketMakers #CryptoTrading #ImpliedVolatility #Options
🧠

Pasar yang tenang dapat menjadi sinyal yang keras—volatilitas implisit Bitcoin yang duduk di dekat ~38% menunjukkan adanya potensi breakout.

Kompresi gaya TradFi sedang berlangsung: kenaikan harga yang tenang dengan IV rendah sering kali berakhir dengan lonjakan volatilitas yang tiba-tiba.

Terakhir kali IV turun serendah ini, BTC melonjak hampir 50%, sementara perilaku pemegang jangka pendek menunjukkan kepercayaan, bukan kepanikan.

Jika pola pasar terulang, Oktober 2025 mungkin menjadi titik kritis untuk breakout—atau breakdown.

Pantau metrik IV dengan cermat; mereka mungkin memberikan peringatan awal.

#CryptoTrends2024 #ImpliedVolatility #BTC #TradFi #BreakoutWatch

Pasar Tenang. Itu Adalah Bahaya Sebenarnya.

Data Glassnode mengungkapkan perbedaan yang menarik di pasar opsi $BTC . Pada level harga saat ini, volatilitas tersirat (IV) untuk opsi put 1 minggu berada di sekitar 63%. Ini secara signifikan lebih rendah daripada 76% IV yang tercatat ketika $BTC berada pada harga serupa pada tanggal 21 November. Penurunan IV menandakan penurunan yang signifikan dalam hedging bearish dan kecemasan pasar secara keseluruhan. Investor tampaknya kurang khawatir tentang risiko penurunan jangka pendek. Namun, ketenangan ini menyesatkan. Pasar telah mematok risiko premi yang jauh lebih sedikit daripada sebelumnya. Jika harga $BTC mengalami momentum penurunan yang berkelanjutan dari sini, peristiwa penetapan ulang yang dihasilkan—lonjakan mendadak dalam IV dan ketakutan—akan jauh lebih agresif dan menyakitkan daripada apa yang disarankan oleh data tenang saat ini. Kami saat ini berdagang dalam ketenangan yang dipinjam.

Ini bukan nasihat keuangan.
#CryptoAnalysis #BTC #ImpliedVolatility #OptionsMarket #Risk
⚠️