#marketmicrostructure
marketmicrostructure
1,099 penayangan
25 Berdiskusi
Populer
Terbaru
Kebanyakan orang berpikir harga bergerak ketika pembelian meningkat.
Itu jarang benar.
Harga bergerak ketika resistensi menghilang.
Tidak ada penjual โ pesanan kecil menggerakkan harga.
Tidak ada pembeli โ penjualan kecil menjatuhkannya.
Pasar tidak membutuhkan kekuatan.
Ia membutuhkan ketidakseimbangan.
Apa yang hilang lebih penting daripada apa yang terlihat.
@RS-Consult โ๏ธ
#Orderflow #MarketMicrostructure #liquidity #tradingpsychology
Itu jarang benar.
Harga bergerak ketika resistensi menghilang.
Tidak ada penjual โ pesanan kecil menggerakkan harga.
Tidak ada pembeli โ penjualan kecil menjatuhkannya.
Pasar tidak membutuhkan kekuatan.
Ia membutuhkan ketidakseimbangan.
Apa yang hilang lebih penting daripada apa yang terlihat.
@RS-Consult โ๏ธ
#Orderflow #MarketMicrostructure #liquidity #tradingpsychology
$CRV memimpin penyesuaian ukuran tick yang lebih luas saat bursa papan atas memperbaiki mikrostruktur pasar futures โ๏ธ
Sebuah bursa papan atas telah mengumumkan penyesuaian ukuran tick yang dijadwalkan untuk beberapa kontrak futures, termasuk $RAVE, $TRADOOR, 1000SATS, dan $CRV . Perubahan ini akan menghentikan perdagangan secara singkat selama sekitar satu menit selama setiap jendela implementasi, setelah itu penempatan order akan dilanjutkan pada grid harga baru. Di permukaan, ini adalah acara pemeliharaan teknis. Dalam praktiknya, ini mengubah presisi kutipan, perilaku eksekusi, dan cara likuiditas diposting dan diangkat, terutama untuk strategi berbasis bot dan scalping.
Pasar kemungkinan meremehkan seberapa besar penyesuaian ukuran tick mengubah buku order. Ini bukan katalis arah; ini adalah recalibrasi likuiditas. Inkrement yang lebih kecil dapat meningkatkan penemuan harga dan memperketat spread, tetapi juga memaksa pembuat pasar untuk memperbarui harga inventaris dan mengubah logika kutipan mereka. Itu biasanya menciptakan dislokasi yang berlangsung singkat dalam kedalaman dan kualitas pengisian di sekitar peralihan, dengan modal berputar menuju zona eksekusi yang lebih bersih setelah grid baru ditetapkan. Pembacaan profesionalnya sederhana: di sinilah mikrostruktur lebih penting daripada narasi. Trader yang mengabaikan recalibrasi cenderung mendapatkan pengisian yang buruk, sementara institusi mengeksploitasi kekosongan sementara dalam likuiditas yang istirahat.
Harapkan gesekan eksekusi singkat dan kedalaman buku atas yang lebih tipis di sekitar jendela pemeliharaan. Sinyal yang lebih penting akan datang setelah reset, setelah rezim tick baru mulai membentuk perilaku spread dan respons aliran order.
Pernyataan risiko: Ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan nasihat keuangan.
#CryptoFutures #MarketMicrostructure #OrderFlow #Altcoins
Sebuah bursa papan atas telah mengumumkan penyesuaian ukuran tick yang dijadwalkan untuk beberapa kontrak futures, termasuk $RAVE, $TRADOOR, 1000SATS, dan $CRV . Perubahan ini akan menghentikan perdagangan secara singkat selama sekitar satu menit selama setiap jendela implementasi, setelah itu penempatan order akan dilanjutkan pada grid harga baru. Di permukaan, ini adalah acara pemeliharaan teknis. Dalam praktiknya, ini mengubah presisi kutipan, perilaku eksekusi, dan cara likuiditas diposting dan diangkat, terutama untuk strategi berbasis bot dan scalping.
Pasar kemungkinan meremehkan seberapa besar penyesuaian ukuran tick mengubah buku order. Ini bukan katalis arah; ini adalah recalibrasi likuiditas. Inkrement yang lebih kecil dapat meningkatkan penemuan harga dan memperketat spread, tetapi juga memaksa pembuat pasar untuk memperbarui harga inventaris dan mengubah logika kutipan mereka. Itu biasanya menciptakan dislokasi yang berlangsung singkat dalam kedalaman dan kualitas pengisian di sekitar peralihan, dengan modal berputar menuju zona eksekusi yang lebih bersih setelah grid baru ditetapkan. Pembacaan profesionalnya sederhana: di sinilah mikrostruktur lebih penting daripada narasi. Trader yang mengabaikan recalibrasi cenderung mendapatkan pengisian yang buruk, sementara institusi mengeksploitasi kekosongan sementara dalam likuiditas yang istirahat.
Harapkan gesekan eksekusi singkat dan kedalaman buku atas yang lebih tipis di sekitar jendela pemeliharaan. Sinyal yang lebih penting akan datang setelah reset, setelah rezim tick baru mulai membentuk perilaku spread dan respons aliran order.
Pernyataan risiko: Ini hanya untuk tujuan informasi dan bukan nasihat keuangan.
#CryptoFutures #MarketMicrostructure #OrderFlow #Altcoins
Masuk untuk menjelajahi konten lainnya