Dalam perdagangan grid spot, "rasio pengembalian per grid" biasanya merujuk pada rasio pengembalian terkait dengan "modal per grid" yang dialokasikan untuk setiap grid tertentu, bukan rasio pengembalian dari "total modal investasi" yang Anda masukkan.
Secara sederhana: misalkan total investasi adalah 10000 yuan, dibagi menjadi 10 grid, masing-masing sekitar 1000 yuan. Jika rasio pengembalian bersih per grid adalah 1%, maka setiap kali Anda menyelesaikan satu siklus lengkap "beli rendah jual tinggi", keuntungan yang Anda peroleh di grid ini adalah sekitar 1000 yuan * 1% = 10 yuan, bukan 1% dari 10000 yuan (100 yuan).
Pertama, bagaimana memahami "komponen pengembalian" dari grid?
Untuk memahami sepenuhnya keuntungan grid, perlu diketahui bahwa keuntungan ini terbentuk dari beberapa komponen bersama:
· Keuntungan grid: Keuntungan yang telah berhasil diambil melalui pembelian murah dan penjualan mahal, ini adalah sumber keuntungan utama strategi.
· Laba rugi mengambang: Laba atau rugi akuntansi dari aset yang masih dimiliki dan belum terjual, dibandingkan dengan biaya pembelian.
· Total keuntungan = keuntungan grid + laba rugi mengambang. Pengukuran akhir performa strategi secara keseluruhan adalah total keuntungan ÷ investasi aktual, yang menghasilkan tingkat pengembalian total.
II. Bagaimana tingkat pengembalian per grid dihitung?
Tingkat pengembalian per grid adalah nilai teoretis, yang dihitung otomatis oleh sistem saat menetapkan parameter grid. Faktor penentu utamanya adalah jarak grid dan biaya transaksi.
· Pemahaman sederhana rumus perhitungan: Tingkat pengembalian bersih per grid ≈ persentase jarak harga grid - biaya transaksi × 2.
· Contoh perhitungan:
Misalkan jarak harga grid diatur sebesar 3%, dan biaya transaksi untuk beli dan jual masing-masing 0,1%.
Maka tingkat pengembalian bersih per grid ≈ 3% - (0,1% + 0,1%) = 2,8%.
Artinya, setiap kali harga berfluktuasi dalam satu grid yang Anda atur dan memicu transaksi beli/jual, Anda bisa mendapatkan keuntungan sekitar 2,8% dari dana yang digunakan dalam grid tersebut.
Penting untuk diketahui:
· Saat mengatur grid, platform akan meminta agar 'tingkat pengembalian bersih per grid harus lebih besar dari 0', jika tidak strategi tidak bisa dibuat. Ini memastikan setiap kali transaksi dipicu, setelah dikurangi biaya, masih ada keuntungan kecil.
· 2,8% 'tingkat pengembalian per grid' tidak sama dengan 'tingkat pengembalian tahunan' strategi. Pengembalian tahunan aktual strategi tergantung pada frekuensi fluktuasi pasar di dalam rentang (yaitu jumlah kali transaksi dipicu).
III. Perbandingan Kunci dengan Strategi Martingale
Setelah memahami strategi Martingale yang Anda sebutkan sebelumnya, dapat dilihat secara jelas perbedaan inti antara keduanya:
· Efisiensi modal dan esensi risiko yang berbeda: Grid trading mendistribusikan modal ke berbagai level harga, menempatkan pesanan beli dan jual secara bersamaan, menunggu fluktuasi pasar memicu transaksi, sehingga risiko relatif tersebar. Sementara Martingale mengumpulkan modal untuk 'meratakan biaya', yang menyebabkan risiko melonjak tajam dalam pasar satu arah.
· Logika keuntungan yang berbeda: Grid mengandalkan fluktuasi harga berulang di dalam rentang untuk mendapatkan keuntungan, performa baik di pasar yang berfluktuasi. Martingale bertaruh bahwa harga pasti akan rebound pada akhirnya, tetapi di pasar berfluktuasi bisa menghabiskan dana karena sering melakukan 'doble' (tambah taruhan).
IV. Saran Operasional Saat Merancang Strategi
Berdasarkan prinsip di atas, jika Anda ingin menerapkan trading grid, Anda bisa merujuk langkah-langkah berikut:
1. Tentukan rentang dan jarak grid: Analisis rentang fluktuasi harga historis aset, dan atur rentang fluktuasi yang masuk akal. Jarak terlalu kecil (misalnya 1%) menyebabkan transaksi berulang kali, sehingga biaya transaksi menggerogoti keuntungan; jarak terlalu besar (misalnya 10%) bisa jadi tidak memicu transaksi.
2. Alokasi dana per grid: Metode sederhana yang umum digunakan adalah 'metode pembagian sama', misalnya membagi total dana yang digunakan untuk trading grid menjadi 5 bagian atau 10 bagian secara merata, sebagai dana yang dialokasikan untuk setiap grid.
3. Fokus pada tingkat pengembalian total: Saat menjalankan strategi, jangan hanya memperhatikan keuntungan kecil dari satu kali aktivasi, tetapi perhatikan 'tingkat pengembalian total' atau 'tingkat pengembalian tahunan' yang ditampilkan di latar belakang strategi, karena inilah indikator utama untuk menilai efektivitas keseluruhan strategi.
Secara keseluruhan, Anda bisa memandang 'tingkat pengembalian per grid' sebagai 'margin keuntungan per transaksi' dari strategi, sedangkan hasil investasi akhir tergantung pada gabungan antara margin keuntungan per transaksi ini dan frekuensi fluktuasi pasar.
Jika Anda ingin memahami lebih lanjut, seperti bagaimana mengatur rentang dan jarak grid awal untuk aset tertentu (misalnya kripto tertentu atau ETF), saya bisa memberikan beberapa pemikiran.