Hari ini saya mohon izin untuk berbagi tentang strategi yang saya terapkan untuk bot trading, ini akan sedikit teknis, semoga mendapatkan berbagi dan saran tambahan dari kalian untuk meningkatkan lebih lanjut.
Keseimbangan Nash, Ini adalah strategi yang jarang dibicarakan, tetapi menurut pengalaman pribadi saya, ini cukup efektif untuk Spot dan Futures dengan leverage rendah. Saya telah menerapkannya secara terus-menerus selama sebulan terakhir dan profitnya cukup stabil (NFA).
Ide inti:
Dalam teori permainan, Nash Equilibrium adalah keadaan di mana semua pemain 'rasional' dan tidak ada yang memiliki insentif untuk mengubah strategi. Pasar crypto jarang seimbang dalam waktu lama — itu terus-menerus tidak seimbang karena pendanaan, psikologi massa, basis, volatilitas OI...
👉 Tujuan saya: mengkuantifikasi tingkat 'ketidakseimbangan' lalu mengeksploitasi dalam 2 mode:
Contrarian: Ketidakseimbangan yang terlalu besar di satu sisi → masuk perintah berlawanan untuk mendapatkan fase mean-revert.
Momentum: Ketidakseimbangan yang moderat tetapi memiliki tren → mengikuti momentum, menjaga disiplin manajemen risiko.
Indeks EDI (Equilibrium Deviation Index)
Saya mengumpulkan banyak sumber untuk membuat satu ukuran tunggal:
Pendanaan 8 jam (z-score) & rasio akun Long/Short (z-score): mengukur psikologi & leverage massa.
Perubahan Open Interest (z-score): mengukur panas pasar secara tiba-tiba.
Ketidakseimbangan orderbook (mikro): deviasi permintaan/penawaran di bagian atas buku pesanan.
Basis & kemiringan basis: selisih mark-index dan kemiringan seiring waktu.
(Opsional) Wick/Sinyal Likuidasi + momentum BTC untuk menyesuaikan gangguan.
Dari situ membuat EDI:
EDI tinggi + massa condong kuat ke satu sisi → prioritas Contrarian.
EDI rata-rata + momentum jelas → prioritas Momentum.
Aturan masuk/keluar perintah (disingkat):
Masuk perintah: pasang limit post-only dengan offset (menghindari slippage), hanya scale-in saat ada pullback dan EDI membaik (bukan FOMO).
SL/TP berdasarkan ATR:
SL ≈ ATR_MULT_SL × ATR, TP ≈ ATR_MULT_TP × ATR (tergantung volatilitas & mode).
SOFT Trailing Stop: mengikuti anchor, memperlebar/mengencangkan sesuai ATR & momentum harga.
Break-even: ketika keuntungan sudah cukup jauh, tarik SL kembali positif dengan buffer (bp).
Partial TP ketika pasar 'FLAT': jika bergerak sideways cukup lama, ambil sebagian posisi untuk mengunci keuntungan.
Disaster Stop: selalu ada STOP_MARKET sebagai asuransi (berdasarkan harga likuidasi atau ATR besar).
Manajemen risiko & sizing
Prioritas leverage rendah (mengurangi stres & tail-risk).
Risiko setiap perintah sekitar 10–15% anggaran risiko (bukan modal akun).
Hedge-mode memungkinkan pengelolaan LONG/SHORT secara independen, menghindari 'tabrakan'.
Batas notional/margin cap agar tidak menyalahgunakan modal saat volatilitas meningkat secara abnormal.
Crypto mudah 'tidak seimbang' → EDI menangkap banyak fase mean-revert & breakout bersih.
Leverage rendah membantu mengurangi risiko ketika EDI terganggu, sekaligus mengoptimalkan RR dengan trailing fleksibel.
Bulan lalu, saya menjalankan bot trading dengan strategi ini dan profit cukup stabil (3% untuk Spot dan 20% untuk fitur). Karena modal saya tidak banyak, saya memilih jalan dengan risiko terendah. Anda dapat melihat lebih lanjut melalui posisi di profil pemimpin saya di sini:
SOCO
NFA. Lakukan riset sendiri. Manajemen risiko terlebih dahulu, keuntungan akan datang kemudian.
