$BTC Uno dei modelli più strani che ho trovato dopo aver setacciato anni di dati intraday di BTC:
Se Bitcoin stampa il massimo giornaliero entro le prime 4 ore della sessione, quel giorno chiude rosso in un'assurda quantità di volte.
Non occasionalmente.
Consistentemente.
Ho fatto un backtest su oltre 8,5 anni di dati — più di 3.000 velas giornaliere.
Risultato:
Circa l'89,1% di quelle sessioni ha chiuso in rosso quando il massimo iniziale non è stato mai correttamente riconquistato successivamente.
Onestamente, è una delle tendenze intraday più forti che abbia mai visto in Bitcoin.
Ora guarda lo scenario opposto.
Quando BTC continua a spingere più in alto più tardi nella sessione invece di caricare il movimento, le probabilità di una chiusura verde aumentano drasticamente — circa il 69,5%.
Quindi il tempismo del massimo conta molto di più di quanto la maggior parte dei trader realizzi.
La gente si concentra sui colori delle candele, sui tassi di funding, sulle heatmap di liquidazione, sull'interesse aperto…
Nel frattempo, la posizione e il tempismo del massimo rivelano silenziosamente chi ha effettivamente controllato la sessione.
Una cosa che monitoro costantemente ora:
Circa 8 ore dopo l'apertura della candela giornaliera, controllo se quel massimo della prima sessione è ancora mantenuto.
Se il prezzo non riesce ancora a riconquistarlo entro quel momento, le probabilità iniziano a pendere pesantemente verso una chiusura debole.
E di solito, più a lungo quel livello rimane intatto, peggio appare la sessione.
Non è magia.
Non è un sacro graal.
Solo uno di quei comportamenti di mercato strani che si ripetono abbastanza spesso da non poterli ignorare.
La maggior parte dei trader non pensa nemmeno di studiare cose come questa. 🤟
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