Domani, 16 maggio, scadono opzioni per un valore superiore a 3,1 miliardi di dollari su Bitcoin ed Ethereum sul mercato Deribit. Questo evento potrebbe influenzare seriamente la volatilità a breve termine del mercato delle criptovalute. Soprattutto considerando l'attuale dinamica dell'aperto interesse e della distribuzione delle scommesse sulle opzioni.
La somma dei contratti aperti su Bitcoin è di 2,66 miliardi di dollari. Il rapporto tra put e call è quasi neutro (0,99), ma il livello di massima sofferenza (max pain) si trova a 100.000 dollari, che è notevolmente inferiore all'attuale prezzo spot. Ciò significa che la maggior parte dei trader non trarrà vantaggio se il valore di Bitcoin continuerà a crescere, e alcuni partecipanti al mercato potrebbero iniziare a chiudere posizioni lunghe.
Per Ethereum, sono aperte opzioni per 525 milioni di dollari. Il rapporto tra put e call è superiore a uno - 1,24, il che indica una predominanza di scommesse protettive. Il livello di massima sofferenza è di 2200 dollari, anch'esso inferiore all'attuale prezzo di ETH. Questo potrebbe influenzare il sentiment dei partecipanti, che si preparano a una possibile correzione.
