Uno, Costruzione del sistema di trading

1. Metodologia di selezione degli asset

📊 Standard quantitativi:

  • Classifica per capitalizzazione: limitato ai primi 20 asset mainstream

  • Indicatori tecnici: devono soddisfare contemporaneamente ✓ Incrocio bullish MACD settimanale ✓ Breakout della banda di Bollinger giornaliera ✓ Triplice aumento del volume in tre giorni

  • Sentiment di mercato: attivazione della comunità nei primi cinque posti

💡 Conoscenza chiave:
"Il premio di liquidità è la linfa vitale del trading a breve termine"

2. Matrice di gestione del capitale

⚖️ Sistema di controllo stratificato:

  1. Costruzione di posizione singola: 15%-20% (regolazione fluttuante)

  2. Equilibrio dinamico:

    • Profitti superiori al 30% devono essere ridotti immediatamente del 50%

    • Perdita del 15% attiva stop loss automatico

  3. Riserva di liquidità: mantenere sempre il 30% di capitale di riserva

3. Quadro di esecuzione disciplinare

⏱️ Regole automatizzate:

  • Controllore della frequenza di trading: massimo 3 volte al giorno

  • Sistema di stop loss intelligente: soglia predefinita del 30%

  • Meccanismo di isolamento emotivo: profitti e perdite non overnight

Due, Codice di condotta nell'operatività

1. Regole temporali

🌗 Strategia giorno e notte:

  • Crollo nel mercato asiatico → Ripristino nel mercato europeo (probabilità 68%)

  • Picco nel mercato americano → Correzione il giorno successivo (probabilità 72%)

2. Relazione prezzo-volume

📉 Giudizio nei quattro quadranti:

  • Aumento del volume → Mantenere la posizione

  • Aumento del volume ridotto → Attenzione

  • Diminuzione del volume → Uscire

  • Diminuzione del volume ridotto → Osservare

3. Risposta alle notizie

🔔 Strategia basata su eventi:

  • Fase di aspettativa: costruzione della posizione 5 giorni prima

  • Momento di realizzo: chiusura immediata al raggiungimento del profitto

  • Cigno nero: attivare il meccanismo di interruzione

4. Gioco psicologico

🧠 Operazioni controintuitive:

  • Indice di paura > 80 quando comprare

  • Indice di avidità > 90 quando vendere

  • Nuovo massimo di conto deve ritirare il 30%

Tre, Decodifica del comportamento degli istituzionali

🕵️ Mappa delle operazioni dei grandi investitori:

  1. Test del mercato: lunga candela esplorativa (falso breakout)

  2. Pulizia del mercato: lateralità senza volume (elimina i retail)

  3. Rialzo: aumento del volume a gradini

  4. Uscita: realizzo dei profitti

💼 Caratteristiche dei trader professionisti:

  • Combinazione di posizioni ≥ 5 asset

  • Posizione singola ≤ 20%

  • Tasso di rotazione annuo 300-500 volte

  • Rapporto rischio/guadagno mantenuto rigorosamente 3:1

"Il mercato elimina sempre i trader emotivi, premiando gli investitori sistematici"

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