#SpotVSFuturesStrategy A #SpotVSFuturesStrategy sfrutta la differenza di prezzo tra il prezzo immediato (spot) di un'attività e il prezzo del suo contratto futuro. I trader mirano a trarre profitto da questo "basis" acquistando simultaneamente l'attività nel mercato più economico e vendendola in quello più costoso.

Ad esempio, se i futures vengono scambiati a un prezzo superiore rispetto allo spot, si potrebbe acquistare l'attività a prezzo spot e vendere il contratto futures. Man mano che il contratto futures si avvicina alla scadenza, il suo prezzo converge con il prezzo spot, consentendo al trader di chiudere entrambe le posizioni per un profitto. Questa strategia è spesso utilizzata per arbitraggio, sfruttando inefficienze temporanee del mercato, o per coprire contro le fluttuazioni di prezzo. Sebbene generalmente comporti un rischio inferiore, richiede un'esecuzione e un monitoraggio attenti della convergenza del mercato.