⚡Assenza di hedge: Come i report CPI svuotano i portafogli
Caso 16 luglio 2025:
CPI ↗️ fino al 3.7% → $BTC è crollato del 7% in un'ora → i trader long hanno perso $1.2 miliardi 9.
Approccio corretto:
Prima del CPI: 50% del portafoglio in $USDe (Ethena) → APY 12% + protezione dall'inflazione 9.
Opzioni: Acquisto di PUT su S&P 500 24 ore prima del rilascio.
Formula di hedging:
📌 Dimensione dell'hedge = (Volatilità dell'attivo × 2) / Correlazione con VIX
Esempio: Per $ETH con volatilità dell'80% → hedge del 40% del portafoglio.
#CPIWars #HedgingStrategi #VolatilityWarning $ETH
ETH
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