Perché è stato creato l'RSI
L'Indice di Forza Relativa (RSI) è stato creato per risolvere un problema fondamentale nel trading: come misurare la velocità e il cambiamento dei movimenti di prezzo per identificare condizioni di ipercomprato o ipervenduto in un asset.
Prima dell'RSI, i trader avevano strumenti limitati per quantificare il momentum, spesso facendo affidamento su un'analisi soggettiva dell'azione dei prezzi. Nel 1978, J. Welles Wilder Jr. sviluppò l'RSI come parte del suo lavoro più ampio sui sistemi di trading meccanici. Cercava un indicatore che mostrasse chiaramente se un asset fosse sovraesteso in una direzione o nell'altra, aiutando i trader ad evitare di acquistare troppo in alto o vendere troppo in basso.
L'RSI misura i cambiamenti di prezzo recenti su una scala da 0 a 100. Valori superiori a 70 segnalano tipicamente condizioni di ipercomprato, mentre valori inferiori a 30 indicano condizioni di ipervenduto. Questa normalizzazione è stata progettata per smussare la volatilità e fornire ai trader una misura standardizzata della forza del momentum.
La motivazione di Wilder non era prevedere inversioni, ma identificare potenziali zone di esaurimento dei prezzi dove potrebbe verificarsi un ritracciamento o un rimbalzo. L'RSI era destinato a completare l'analisi dei prezzi, non a sostituirla, offrendo una visione meccanica più chiara dei cambiamenti di momentum.
A causa della sua semplicità e adattabilità, l'RSI è rapidamente diventato uno degli indicatori di momentum più utilizzati sia nei mercati tradizionali che in quelli crypto, offrendo ai trader una lente coerente sulla forza dei prezzi a breve termine.